§5二维随机变量函数的分布汇编.ppt

* 上一章最后一节，讨论了随机变量函数Y g X 的分布问题． 的分布问题． 本节以二维情形为例，讨论多维随机变量函数的 概率分布问题． 随机变量函数Z g X,Y 表达式已知，求Z的概率分布. 类似，主要讨论连续型情形，求解方法也类似． 类似地，可以讨论多维随机变量函数 即假设二维随机变量 X,Y 分布已知， * §5、二维随机变量函数的分布 设二维连续型随机变量 X,Y 概率密度函数f x,y 已知，函数Z g X,Y 表达式已知，求Z的概率分布. 类似于上一章一维连续型随机变量函数Y g X 概率密度函数的求解方法．此处， 先求Z的分布函数： 或 关于z求导数，即得Z的概率密度函数 fZ z ． 二维随机变量 X,Y ，最为常见的函数是二随机 变量X与Y 的“和”X+Y、“差”X-Y、“积”XY、 “商”X/Y 等． * 下面选择两种情形给予讨论． 一、“和”Z X + Y 的分布 设二维连续型随机变量 X,Y 的概率密度为f x,y , 求函数Z X + Y 的分布. 先求Z其分布函数： 或类似地，得 关于 z 求导数，得Z的概率密度函数为 或 * 即 即随机变量X与Y“和”Z X + Y 的概率密度为 特别地，对于X与Y相互独立的情形， 于是，上述公式为 注：上述公式中的积分在分析学科中，是一种 记为 * 称其为 与 卷积的运算， ? 参照D就 z 在 -∞,+∞ 上进行分段； ? 对上述各分段中取定的 z 值，就 x 从-∞至 注：对于公式 和 都是含参变量 z 的积分． ? 在xoz平面上确定被积函数及其非零区域D； 计算方法和步骤为 +∞积分， * 实际只需在非零区域D上一段积分. 例1 设随机变量X,Y相互独立，且均服从标准正态 分布，求Z X + Y 的概率密度． 〖解〗 因为X,Y相互独立，且概率密度分别为 所以由卷积公式得Z X + Y 的概率密度为 在xoz系中，参 变量 z 的取值范 围为 -∞,+∞ ； 在 -∞,+∞ 上关 于x积分． * 所以Z～N 0,2 ，即Z～ * ■ 例2 设随机变量X,Y相互独立，且概率密度均为 求Z X + Y 的概率密度． 〖解〗 因为X,Y相互独立， 为计算卷积积分，需求被积函数非零范围，而其 依赖于参变量z，因此需对z的区间 -∞,+∞ 分段． 下面用图形示意的方法对z的区间 -∞,+∞ 分段. * 所以计算卷积： * 由随机变量X,Y 的概率密度所确定的被积函数 其它 因此卷积积分计算需要 分四种情形，如右图. 由 即 由 ，即 亦即 如右图； 如右图． 下面分四种情形分别来计算卷积积分． 其中参变量z为密度函数自变 量，x为积分变量，当 z 取定 值后，由-∞至+∞关于x积分 只需在非零区域内一段上 ． * ? 当 或 时， * ? 当 时， * ? 当 时， 综上可得: * ■ 二、“商”Z X / Y 的分布 设连续型随机变量 X,Y 的概 率密度为f x,y ， 的分布． 先求其分布函数： 求函数Z X / Y * 即 关于z求导数，得Z X / Y 的概率密度为 即随机变量X与Y“商”Z X / Y 的概率密度为： 特别地，当X与Y相互独立时： * ? 参照D就 z 在 -∞,+∞ 上进行分段； ? 对上述各分段中取定的 z 值，就 x 从-∞至 特别地，当X与Y相互独立时： 注：该式与其前式也都是含参变量 z 的积分． 计算方法和步骤也与“和”的情形类似． 计算方法和步骤： ? 在xoz平面上确定被积函数及其非零区域D； +∞积分， * 实际只需在非零区域D上一段积分.