广义平稳随机过程汇编.ppt

* 2.3-2 广义平稳 Wide-Sense Stationary, WSS ? 广义平稳随机过程的定义 ? 计算举例 严格平稳 广义平稳 不一定 1. 广义平稳 的定义 当随机过程是高斯分布时，两者等价。 随机相位信号是广义平稳随机过程 mX t ? mX RX t1 , t2 ? RX ? ,? ? t1 ? t2 一定 如果 1/3 2/3 P 2 -1 A B 2. 计算举例 例2.3-3: 设随机过程定义为 X t ? A cos t ? B sin t 其中A和B是相互独立的随机变量,取-1的概率为2/3, 取2的概率为1/3,该过程是平稳过程吗? 解: 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 4 3 3 3 3 1/3 2/3 P 2 -1 A B E A E B? ? ? ? ? ? ? ? ? ?31 2 2 E AB ? E BA ? E A E B ? 0 3 3 3 2 1 2 8 3 3 3 3 mX t ? E[ X t ] ? E[ A]cos t ? E[B]sin t ? 0 2. 计算举例 ? ? t1 ? t2 ? 2 cos ? 所以X t 是广义平稳的 2. 计算举例 RX t1 , t2 ? E[ X t1 X t2 ] ? E [ A cos t1 ? B sin t1 ][ A cos t2 ? B sin t2 ] 2 2 ? E[ AB]cos t1 sin t2 ? E[ BA]sin t1 cos t2 ? 2 cos t1 cos t2 ? 2 sin t1 sin t2 ? 2 cos t1 ? t2 [ ] [ cos sin ] E X t E A t B t? ? [ cos sin cos sinE A t B t A B t t? ? ?3 3 3 3 23 cos sin ]B A t t?3 ? ?cos sint t? ? ?2 3 3 2 2 3 3 X t 不是严格平稳的 2. 计算举例 E AB ? 0, E A ? E B ? ? 2 2 2 2. 计算举例 随机过程X t Acost+Bsint 平稳的充分必要条件： E[X t ] E A cost+E B sint E A E B 0 是平稳的必要条件。 广义平稳的条件： 当且仅当随机变量A与B是零均值和不相关，且方差 相等时，即 ?i ~ U ??, ? 求均值、自相关函数，并判断平稳性。 ?i相互独立，且 2. 计算举例 例2.3-4： 谐波过程 N cos ? n ? ? i ?1 *