应用随机过程4.1更新过程汇编.pptVIP

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2016-09-26 发布于湖北
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应用随机过程4.1更新过程汇编.ppt

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应用随机过程4.1更新过程汇编

第四章 4.1 更新过程的定义及若干分布 4.1.1 更新过程的定义我们作如下的一个推广: 4.1.2 N(t)的分布及EN(t)的性质我们先讨论一下更新过程的一些性质：接下来我们讨论EN(t)的性质。这里的EN(t)称为更新函数，记作M(t). 定义3.3: 如果事件发生时间间隔X1,X2,X3,…,是一列独立的且指数分布的随机变量，那么{Nt，t=0}是Poisson 过程. * * 1. 定义及若干性质 2. 更新方程及其应用 3. 更新定理 4. Lundberg-Cramer 破产论 5. 更新过程的推广 Renewal process 首先回顾 Poisson 过程. 定义3.3告诉我们: 由此得到的计数过程就是更新过程, 其定义如下: T2 T3 T4 T5 T1 T6 t X1 X2 X3 X4 X5 X6 图示: 显然，更新过程亦是一个计数过程，并且是Poisson 过程把时间间隔由指数分布推广到一般分布的情形. 定义4.1定义的过程为什么被称为更新过程呢？更新过程可以模拟机器零件更换：下面我们来看N(t)的分布。注：更新函数M(t)就是更新过程{N(t),t≥0}的均值函数，它不是一个r.v.，而是关于t的函数。