随机过程教学大纲案例.docVIP

《随机过程》课程教学大纲 一 课程说明 1.课程基本情况 课程名称：应用随机过程 英文名称：Applications Random Process 课程编号：2411223 开课专业：数学与应用数学专业 开课学期：第6学期 学分/周学时：3/3 课程类型：专业方向选修课 2．课程性质（本课程在该专业的地位作用） 《应用随机过程》随机过程通常被视为概率论的动态部分，即研究的是随机现象的动态特征。着重对随时间和空间变化的随机现象提出各种不同的模型并研究其内在的性质与相互联系，具有较强的理论性。该学科在社会科学、自然科学、经济和管理等各个领域中都有广泛的应用。 4．本课程与相关课程的关系、教材体系特点及具体要求 先修课程：微积分、概率论。 掌握随机过程及其有限维分布、数字特征、几种重要的随机过程等基本概念；掌握马尔可夫过程的定义及性质、马氏链的状态分类、平稳性和遍历性及连续时间马氏链的基本理论；理解平稳过程的概念、相关函数的性质，掌握遍历性定理、相关函数的谱分解、平稳过程的预报.了解维纳过程、了解均方微分、积分等概念和方法；Ito公式；初步领会随机微分方程在金融中的应用. 5．教学时数及课时分配 章（专题） 主要内容 学时安排 第一部分 预备知识 5 第二部分 随机过程的基本概念 6 第三部分 平稳过程 5 第四部分 Possion过程 10 第五部分 更新过程 4 第六部分 Markov链 18 第七部分 Brown运动与随机积分简介 6 合计学时 54 二 教材及主要参考书 1、张波，商豪应用随机过程（第二版）中国人民大学出版社，2009教学方法手段本课程虽然归属理论课，但具有很强的应用性，在教学过程中应注意引导学生从传统的确定性思维模式进入随机性思维模式，注意理论联系实际，从实际问题出发，通过抽象、概括，引出新概念、新方法。采用板书与多媒体结合的教学手段，以课堂讲授为主，学生课堂讨论和练习为辅的教学方式。注重对学生的启发与引导，注意联系已学过课程的有关概念、理论和方法，使学生加快对本课程的基本概念、基本理论和基本方法的理解。为配合理论教学的需要，在习题课中通过合适的例题和适当的讲解，使学生通过做题，加深其对课堂讲授内容的理解，同时培养学生运用随机过程理论解决实际问题的能力。 基础知识通过本章的学习，复习并扩展概率论课程的内容，为学习随机过程打下良好的基础，提供必备的数学工具。 概率空间，矩母函数和特征函数的定义及性质、条件期望、收敛性、极限定理等 三、教学难点 概率空间，矩母函数和特征函数的定义及性质、条件期望、收敛性、极限定理等 四、讲授要求 掌握随机变量的基本概念，随机变量的分布函数与概率密度、数字特征、特征函数和统计特性以及概率空间，矩母函数和特征函数的定义及性质、条件期望、收敛性、极限定理等随机过程以概率论为其主要的基础知识，为此，本章主要对概率空间；随机变量与分布函数；随机变量的数字特征、矩母函数与特征函数；独立性和条件期望；随机变量序列的收敛性与极限定理等常用到的概率论基本知识作简要的回顾和扩展。 随机过程的基本概念随平稳过程Wiener-Khintchine公式；最小均方误差预报，理解最佳预报的基本含义；平稳序列的预报的基本概念，理解自回归模型的线性最佳预报和滑动平均模型的预报。 五、讲授要点 本章主要介绍平稳过程的概念及性质，着重讲解宽平稳过程；同时介绍平稳过程的遍历性。 Possion过程通过本章的学习，使学生了解计数过程，理解掌握Possion过程的定义与基本性质，了解泊松过程的实际背景，熟悉它的若干推广及应用。 Possion过程理解、应用 三、教学难点 Possion过程两个定义的等价性 四、讲授要求 理解Poisson过程的基本定义，掌握满足Poisson过程的4个条件；Poisson过程样本路径的阶梯函数服从指数分布，事件到达时间服从分布，理解等待时间的联合密度的计算公式；理解非齐次Poisson过程的基本定义，非齐次Poisson过程满足的条件；复合Poisson过程的基本概念；标值Poisson过程的基本概念；空间Poisson过程的基本定义；理解更新过程的基本定义，掌握更新过程的分布。 五、讲授要点 本章主要讲解Possion过程的定义及性质，与Possion过程相联系的若干分布， Possion过程的若干推广和应用。 六、实验及实践要求 无 第五部分???更新过程（理论4学时） 一、教学目的 通过本章的学习，使学生掌握更新过程的定义与基本性质、更新函数、更新方程，熟悉更新定理及其应用，了解更新过程的若干推广及应用。 更新过程理解及应用 三、教学难点 更新定理及应用 四、讲授要求 掌握更新过程的定义与基本性质、更新函数、更新方程