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期现套利数据跟踪一览表 螺纹钢期现 棉花期现 PTA期现 PVC期现 白糖期现 策略建议 买入 买入 买入 观望 买入 序列区间 187-705 474-1747 72-434 -42-473 7.5-306 2010-01-26 245 924 224 255 252 2010-1-27 306 987 206 210 193 2010-01-28 293 926 208 70 104 2010-01-29 300 917 246 50 95 2010-02-01 295 1043 166 40 130 数据来源：金石期货研究所 图表 1螺纹钢期现价差、套利区间走势图 数据来源：金石期货研究所 图表 2棉花期现价差、套利区间走势图 数据来源：金石期货研究所 图表 3 PTA期现价差，套利区间走势图 数据来源：金石期货研究所 图表 4 PVC期现价差、套利区间走势图 数据来源：金石期货研究所 图表5 白糖期现价差、套利区间走势图 数据来源：金石期货研究所 披露说明: 套利图表说明 本套利策略产品依据数据统计原则，以价差或比价的波动率以及季节因素为测量依据。逐日观测价差动向和正常区间范围，并提出相应套利投资策略，供投资者参考。 套利策略评级说明： 买入：买入价差/比价，即买入被减数商品，卖出减数商品。 卖出：卖出价差/比价，即卖出被减数商品，买入减数商品。 关注：价差/比价接近1个区间指标边沿 轻仓：价差超过1个区间指标边沿 加仓：价差超过2个区间指标边沿 持有：继续持有上一日套利头寸 注：比价套利策略仅关注和介入两种评级。 陈泉峰：现任金石期货研究所钢材分析师。主要负责钢铁产业及其投资策略研究，兼顾程序化交易研究。 免责条款： 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，金石期货研究机构求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经金石期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。 金石研究 | 商品报告 请务必阅读最后一页的免责条款 - 1 - 专业 客观 共创金石价值 专业 客观 共创金石价值 请务必阅读最后一页的免责条款 套利研究· 2010年02月01日 陈泉峰 座机电话号码 chenqf@ 期现套利每日参考—— 棉花、PTA买入套利机会显现