第12章 - 随机过程及其统计描述.pptVIP

* * 1 第十二章 随机过程及其统计描述 随机过程研究的对象是随时间而变化的随机现象。 例：热噪声电压 假如我们对某电子元件两端的热噪声电压作一次“长时间”观察测量，得到如图中所示的一条电压－时间函数 。 如在相同条件下，独立地再进行一次测量，得到的电压－时间函数是不同的，可能是 或 等等。这样，不断地独立地再进行一次次的测量，就可以得到一簇不同的电压－时间函数，这簇函数从另一角度刻画了热噪声电压。 t 2 族中的每一个函数称为这个随机过程的样本函数。 定义1：设Ｅ是随机试验，样本空间为 ，若对每个 总有一个时间函数 与它相对应，这样对于所有的 得到一族时间ｔ的函数，称为随机过程。 简记为 记为 定义2 ： 设 ，如果对于每一个 ，都有一个随机变量 与它相对应 ，则称随机变量族 为随机过程。 称 为时间参数集，称 为时刻 时过程的状态， 而 说成是 时过程处于状态 。 对于一切 所能取的一切值组成的集合，称为过程的状态空间。 3 t S 4 通常称 为随机相位正弦波。 5 (1