多元统计第五章第一部分概览.pptVIP

将表5中的数据通过SPSS进行因子分析，得到相关结果是： 1. 特征根和累计贡献率 表6 方差贡献率表 从表6可以看出，提取两个因子累计方差贡献率就达到82%，第三个特征根相比下降较快，因此我们选取两个公共因子。 2.因子的含义 为了得到意义明确的因子含义，我们将因子载荷阵进行方差最大法旋转，得到旋转后的因子载荷矩阵如下表7。 表7 旋转后因子载荷矩阵 从因子载荷阵可以看出：因子1与V1（预防蛀牙），V3（保护牙龈），V5（预防坏牙）相关性强，其中V5的载荷是负数，是由于这个陈述是反向询问的；因子2与V2（牙齿亮泽），V4（口气清新），V6（富有魅力）的相关系数相对较高。因此，我们命名因子1为“护牙因子”，是人们对牙齿的保健态度；因子2是“美牙因子”，说明人们“‘通过牙膏美化牙齿’影响社交活动”的重视。从这两方面分析，对牙膏生产企业开发新产品都富有启发意义。 从相关矩阵出发，选择主成分法，相关矩阵的前三个特征值为 累计贡献率为83.82%，取因子数m=3，相应结果列于表4.3。 表4.2 十个财务指标的样本相关矩阵 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x1 1.000 x2 0.723 1.000 x3 0.427 0.743 1.000 x4 0.407 0.697 0.982 1.000 x5 0.171 0.325 0.539 0.559 1.000 x6 0.149 0.228 0.284 0.274 0.585 1.000 x7 0.096 0.177 0.362 0.402 0.776 0.218 1.000 x8 0.066 0.204 0.455 0.500 0.849 0.290 0.833 1.000 x9 0.748 0.768 0.574 0.567 0.125 0.138 0.067 0.058 1.000 x10 0.622 0.619 0.485 0.500 0.002 -0.066 0.033 0.051 0.861 1.000 表4.3 m=3时的主成分解 变量 因子载荷 共性方差 f1 f2 f3 ：主营业务收入 0.659 ?0.472 0.121 0.672 ：主营业务利润 0.835 ?0.346 0.097 0.826 ：利润总额 0.886 0.003 ?0.037 0.786 ：净利润 0.888 0.037 ?0.082 0.796 ：每股收益 0.666 0.692 0.109 0.934 ：每股净资产 0.391 0.367 0.814 0.951 ：净资产收益率 0.527 0.670 ?0.325 0.832 ：总资产收益率 0.581 0.703 ?0.260 0.899 ：资产总计 0.747 ?0.564 0.019 0.877 ：股本 0.636 ?0.596 ?0.219 0.808 所解释的总方 差的累计比例 0.488 0.745 0.838 表4.4 旋转后的因子载荷估计 变量 因子载荷 共性方差 ：主营业务收入 0.809 -0.029 0.129 0.672 ：主营业务利润 0.874 0.171 0.182 0.826 ：利润总额 0.706 0.509 0.167 0.786 ：净利润 0.688 0.552 0.135 0.796 ：每股收益 0.115 0.849 0.447 0.934 ：每股净资产 0.082 0.199 0.951 0.951 ：净资产收益率 0.022 0.912 0.004 0.832 ：总资产收益率 0.045 0.943 0.087 0.899 ：资产总计 0.936 -0.012 0.028 0.877 ：股本 0.869 -0.013 -0.228 0.808 所解释的总方 差的累计比例 0.404 0.712 0.838 §8.5 因子得分 例9 在例8中，用回归法得到的因子得分为 其中 为Xi的标准化值，i=1,2,?,p，经计算： 序号 股票名称 序号 股票名称 1 上海石化 8.580 -2.704 -2.168 ? ? ? ? ? 2 东方航空 7.446 -2.089 -1.861 595 康美药业 -0.701 0.231 1.624 3 兖州煤碳 6.924 1.513 -0.044 596 潜江制药 -0.706 -0.430 2.085 4 马钢股份 6.175 -1.