计量经济学期中试题204.docVIP

《计量经济学》期中考试题 （经济学专业） 2014.5.5 [8分]请你谈谈多变量线性模型OLS法的假设条件。 （１）随机干扰项的期望值为零　E(ut）=0，（t=1,2,…,n) （２）　E(uiuj）=0，（i≠ｊ) （３）随机干扰项具有方差齐性 Var(ut)=E[(ut-E(ut))2]=E[(ut)2]=σ２ （４） E(ut Xt)=0， (t=1,2,…,n) （５）随机干扰项服从正态分布 ut～N(0，σ２） (t=1,2,…,n) （1）　E(ut）=0，（t=1,2,…,n) （2）　E(uiuj）=0，（i≠ｊ) （3） Var(ut) =σ２ (t=1,2,…,n) （4） Xjt是非随机变量，(ｊ=1,2,…k; t=1,2,…,n) （5） (k+1) n，即观察值的数目要大于参数的个数 （6） 各解释变量之间不存在严格的线性关系 （7） ut～N(0，σ２） (t=1,2,…,n) 一. [5×3分]名词解释 1最小二乘法： 用使估计得残差平方和最小原则确定样本回归函数的方法 2. BLUE 最佳线性无偏估计量best linear unbiased estimator;如果一个参数的估计量具有线性(估计量是样本观察值的线性函数)、无偏(估计量的数学期望等于真值)和估计误差方差最小等统计学性质，称其为最佳线性无偏估