现代数字信号处理Chapter2重点.ppt

* * 平稳正态过程n维概率密度表达式： 式中，R是相关系数rik构成的行列式，具有下列形式 Rik为行列式中元素rik的代表余子式。 * * * 3 平稳正态过程的n维特征函数 式中， 为随机变量Xk、Xi的协方差 特别：一维和二维特征函数 函数。 n维特征函数： * * * 正态随机过程的性质 正态随机过程的n维概率密度完全由它的均值集合，协方差函数集合所确定。 性质1： 性质2： 正态过程的严平稳与宽平稳等价。 1）由正态随机过程的概率密度表达式可知，它的任意n维概率密度仅由均值,方差和相关系数唯一确定。如果正态随机过程X(t)宽平稳，则其均值和方差是常数，相关系数只与时间差有关，因此它的任意n维概率密度函数仅与时间起点无关，由严平稳定义得证。 2）由于正态过程的均方值总是有界的，因此严平稳正态过程一定是宽平稳的。 证明： * * * 正态过程的不相关与相互独立等价。 性质3： 若X(t)在n个不同时刻采样得到一组随机变量X1, X2,…,Xn 证明： （1）如果Xn（n＝1,2,…）两两之间相互独立，则 （2）如果Xn（n＝1,2,…）两两之间互不相关，则 当 时。所以，两两互不相关。 * * * 即两两相互独立。 因此 所以 则 * * * 性质4：平稳正态过程与确定信号之和仍