巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行流动性风险分析.docVIP

巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行流动性风险分析 摘 要：商业银行面临的三大主要风险为市场风险、信用风险和流动性风险。其中流动性风险对商业银行经营而言是最致命的、最具破坏力的。2008年金融危机中多家知名的大型跨国银行倒闭，流动性风险再次受到关注。本文首先简述巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性的规定及我国新的流动性管理办法，并在此基础上分别对国有商业银行、竞争力较强的股份制银行以及规模较大的城市商业银行的流动性水平进行评析，最后对我国流动性风险管理提出相关建议。 关键词：巴塞尔协议Ⅲ 商业银行 流动性风险 1、前言 2008年金融危机虽已过去五年但其对全球经济的影响仍在持续，尤其是金融业。通过反思，巴塞尔委员会意识到此次危机爆发的主要原因是各国的流动性管理存在不足，并相继颁布了《稳健的流动性风险管理和监管的原则》以及《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》。在2010年12月出台的《巴塞尔协议Ⅲ》中确定增加了对动态流动性监管的要求。 在我国，无论是人民银行从2011年11月到2012年5月连续三次下调存款准备金率，还是2013年六月份爆发的钱荒均体现出流动性紧张信号与我国一向“标榜”的流动性充足并不相符。同时，随着我国银行业的对外开放和市场化的加速，商业银行所面临的风险越加复杂，对其流动性管理水平提出了更高的要求。在此背景下，本文主要通过搜集和分析我国不同类型的商业银行的财务数据，结合在新巴塞尔协议