ch5 大数定与中心极限定理.docVIP

第5章　大数定律与中心极限定理 大数定律、中心极限定理主要讨论随机变量序列的极限稳定性和极限分布，内容很丰富．本章介绍几个最简单的结果．这些结果在数理统计中常用到． 5.1切比雪夫不等式 切比雪夫 Chebyshev 不等式： 设随机变量X的数学期望与方差 都存在， 则 ，有 ，或　． 证：只对连续随机变量简证之． o x 设X的概率密度为，则 ； ． 此不等式将被用于大数定律和中心极限定理的论证中． 例1．一家饮料厂生产某种规格的饮料，使用机器包装，额定标准为每瓶净含量550．凡净含量在543～557 之间被认为包装合格．以往的统计结果表明，净含量的标准差为2．试估计此种饮料包装的合格率． 解：用X表示每瓶饮料的净含量．X的分布情况未明，利用切比雪夫不等式作估计． 可以认为 ，． 于是，包装的合格率 ． 一般地．对于随机变量X，记 ，． 由切比雪夫不等式知： ， ． 取 时， 有 ； 取 时， 有 ． 5.2 大 数 定 律 大数定律研究 依概率收敛：设 是一个随机变量序列，简记为，a为实常数．若 ， 有 ， 则称 依概率P收敛于a， 记作． ． ．．． ．． ．． ． 0 1 Xn a Xn Xn x 依概率收敛的意义是，，当 n充分大时，几乎可以肯定 取值于区间 ． 定理一 切比雪夫大数定律 设随机变量序列 相互独立，即任意有限多个随机