银行从业考试《险管理》最后冲刺密押试卷.docVIP

《风险管理》最后冲刺密押试卷 一、单选题 1．商业银行 B 的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A．风险转移 B．风险规避 C．风险补偿 D．风险对冲 2．下列关于风险分类的说法，不正确的是 A 。 A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 3．假设随机变量X服从二项分布B 10，0．1 ，则随机变量X的均值为 ，方差为 A 。 A．1，0．9 B．0．9，1 C．1，1 D．0．9，0．9 4． D 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品 市场进行对冲。 A．系统性风险对冲 B．非系统性风险对冲 C．自我对冲 D．市场对冲 5．甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于 A 。 A．风险补偿 B．风险转移 C．风险分散 D．风险对冲 6．下列对于久期公式的理解，不正确的是 D 。 A．收益率与价格反向变动 B．价格变动的程度与久期的长短有关 C．久期越长，价格的变动幅度越大 D．久期公式中的D为修正久期 7．在银行风险管理中，银行 A 的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险 水平及其管理状况等 A．高级管理层 B．董事会 C．监事会 D．股东大会 8．风险文化的精神核心是 A 。 A．风险管理理念 B．知识 C．制度 D．内部控制 9．下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是 A 。 A．风险管理的目标是消除风险 B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险 的业务，应采取审慎态度 10．商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行 A 。 A．事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B．事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C．事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D．事前防范、事中监督和纠正、事后控制 11．如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ C 。 A．-1 B．1 C．-0．1 D．0．1 解释：久期缺口 资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。 12．与单一法人客户相比， A 不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A．财务报表真实性较好 B．连环担保普遍 C．风险识别难度大 D．贷后监督难度大 13．下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是 B 。 A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 14．在法人客户评级模型中， C 通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．AhmAD的Z计分模型 B．RiskCAlC模型 C．CrEDitMoDitor模型 D．死亡率模型 15．假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0．3和0．1，则该CAP曲线对应的AR值等于 C 。 A．3 B．0．33 C．0．75 D．0．25 16．客户信用评级是商业银行对客户 A 的计量和评价，反映客户 的大小。 A．偿债能力和偿债意愿，违约风险 B．盈利能力和偿债能力，违约风险 C．收入水平和资产质量，流动风险 D．偿债能力和偿债意愿，流动风险 17．根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为 B 。 A．3．50％ B．3．59％ C．3．69％ D．6．00％ 解释：CMR2 1-SR1*SR2，因此SR2 1- 1-6．00％ /2.5% 18．某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为亚000亿元，损失类贷款 余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元