概率论与数理统计23317.docVIP

授课章节 第三章 随机向量 目的要求 了解不同形式的随机向量。 重点难点 掌握不同形式的分布。 在很多随机现象中，只用一个随机变量来描述往往是不够的，而要涉及到多个随机变量．例如打靶时，炮弹弹着点的位置需要由它的横坐标和纵坐标来确定，这就涉及到两个随机变量：横坐标X 和纵坐标Y ．又如炼钢，对炼出的每炉钢，都需要考虑含碳量、含硫量和硬度这些基本指标，这就涉及到三个随机变量：含碳量X 、含硫量Y 和硬度Z ；如果还需要考察其它指标，则应引入更多的随机变量．应该指出，对同一随机试验所涉及到的这些随机变量之间是有联系的，因而要把它们作为一个整体看待和研究． 一般地，对某一随机试验涉及到的n 个随机变量X１，X２，?，Xn，记为（X１，X２，?，Xn） ，称为n维随机向量或n 维随机变量．例如炮弹弹着点的位置（X，Y）是二维随机向量，每炉钢的基本指标（X，Y，Z）是三维随机向量．在本章中，我们主要讨论二维随机向量．从二维随机向量到n 维随机向量的推广是直接的、形式上的，并无实质性困难，将放在本章最后一节． 第1节：二维随即向量及其分布函数 分布函数的概念：设（X ，Y）是二维随机向量，对于任意实数x，y，称二元函 数 F（x，y）＝P｛X≤x，Y≤y｝ 为（X，Y）的分布函数． 分布函数的三条性质：1．F（x，y）是变量x ，y的不减函数，即对于任意固定的y，当x１＜x２时，F（x１，y）≤F（x２，y）；对于任意固定的x，当y１＜y２时，F（x，y１）≤F（x ，y２）． ２ ．０ ≤ F（ x ，y） ≤ １ ，－ ∞ ＜ x ＜ ∞ ，－ ∞ ＜ y ＜ ∞ ． ３ ．对于固定的y ， F（-∞，y）＝ 对于固定的x ， F（x，-∞）＝ 第2节：二维离散型随即变量 定义：设二维离散型随机向量（X，Y）所有可能取的值为（xi ，yj），i＝１，２，?，j ＝ １，２，?，记 P｛X＝xi ，Y＝yj｝＝pij， i＝１，２，? ，j＝ １，２，?， 称上式为二维离散型随机向量（X ，Y ）的概率分布或分布律． 例3.2.1设有１０件产品，其中７件正品,3件次品．现从中任取两次，每次取一件产品，取后不放回．令　 　X ＝１ ，　　若第一次取到的产品是次品， X ＝０ ，　　若第一次取到的产品是正品， Y ＝１ ，　　若第二次取到的产品是次品， Y ＝０ ，　　若第二次取到的产品是正品． 求二维随机向量（X，Y）的概率分布． 解（X，Y）所有可能取的值是（０，０），（０，１），（１，０），（１ ，１） ． 首先求P｛ X＝０ ，Y＝０｝ ，即第一次取到正品、第二次也取到正品的概率，这是古典概型，易得 P｛X ＝０ ，Y ＝0｝＝７×６/１０×９＝７/１５ ． 同理可分别求得 P｛X ＝０ ，Y ＝１｝＝７/３０ ， P｛X ＝１ ，Y ＝０｝＝７/３０ ， P｛X ＝１ ，Y ＝１｝＝１/１５ ． 第3节：二维连续型随即向量 定义：　对于二维随机向量（X，Y），如果存在非负函数f（x，y），使 得对任意实数x，y有 则称（X，Y）是二维连续型随机向量，称f（x，y）为二维连续型随机向量（X，Y）的概率密度函数，简称为概率密度． 均匀分布定义：设D是平面上的有界区域，其面积为d ，若二维随机向量（X ，Y）的概率密度函数为 f（x，y）＝１/d ，　　当（ x ， y） ∈ D ， ０ ， 　　 其它， 则称（X，Y）服从D上的均匀分布。 二维正态分布也是一种重要的分布。 第4节：边缘分布 二维随机向量（X ，Y）作为一个整体，具有分布函数F（x，y），其分量X和Y 都是随机变量，也有自己的分布函数，将它们分别记为FX（x）， FY（y），依次称为X和Y的边缘分布函数，而将F（x，y）称为X和Y的联合分布函数．这里需要注意的是，X 和Y 的边缘分布函数，本质上就是一维随机变量X 和Y 的分布函数．我们现在之所以称其为边缘分布是相对于它们的联合分布而言的．同样地，联合分布函数F（x，y）就是二维随机向量（X ，Y）的分布函数，之所以称其为联合分布是相对于其分量X 或Y 的分布而言的． 例3.4.1 求例３.２.１中（X，Y）的分量X 和Y 的边缘分布． 解　X 所有可能取的值为０和１，分别记为x１和x２；Y所有可能取的值也是０和１，分别记为y１和y２．于是p１１＝７/１５ ，p１２ ＝ ７/３０ ，p２１ ＝ ７/３０ ， p２２ ＝ １/１５ ．由（3.4.3）式得到X的边缘分布 P｛X ＝０｝＝p１·＝ p１１＋p１２＝７/１５＋７/３０＝７/１０ ， P｛X ＝１｝＝p２·＝ p２１＋p２２＝７/３０＋１/１５＝３/１０ ． 由（3.4.4）式得到Y 的边缘分布 P｛Y ＝０｝＝ p·１＝ p１１＋p２１＝７/１５＋７/