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第三章 一维扩散方程 本章讨论一维扩散方程。首先，从随机过程中的一维扩散方程的讨论可直接得到扩散方程的解。然后对非齐次和各类边值问题相应的扩散方程作了讨论。讨论的方程类型 （1）直线上的齐次和非齐次扩散方程： ；（利用随机过程的理论得到结论，再直接验证） ；（算子方法，与常微分方程类比） （2）半直线上的扩散方程；（其它非齐次边界等） 对扩散方程理论方面的探讨：最大（最小）值原理。由此证明方程解的唯一性和稳定性。 §3.1全直线上的扩散方程 首先讨论随机过程中的扩散过程。设想粒子在一维直线上作连续随机游动（Brown运动），满足性质：在时间内位移转移概率为均值为0，方差为的正态分布。在时刻处于的概率密度记为。则 ， 或 因此， 。 可见：一维Brown运动的状态概率密度满足扩散方程。 从随机过程的角度，可直接写出状态概率密度： 。 所以，有如下定理。 定理 扩散方程的解为 。 证 由 ， 易知初始条件成立： 。 且对函数，直接计算，有 ， ， ， 所以， 。 即但与只差常数倍，故 。 【end】 对具有源的扩散方程 ， 可用常微分方程的结果类比得到。 常微分方程 的解为。可以把理解为一个算子：把初始函数变换为一个新的函数。 而齐次方程的解也可这样理解： ， 定义了算子。只不过常微分方程中，直接可用一个函数给出该算子。 非齐次常微分方程 的解为 ， 这里，为类比得到