《计量经济学》学大纲.docVIP

《计量经济学》教学大纲 Econometrics 课程编号：0811303 总学时：32 （其中理论课学时：24 实验或上机学时：8 ） 总学分：2 先修课程：《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《微观经济学》、《宏观经济学》 适用专业：国际经济与贸易、市场营销、信息管理与信息系统、金融学、人力资源管理、财务管理、会计学 开课单位：经济管理学院工商管理教研室 执笔人：苏卫东 审校人：杜同爱 一、课程教学内容 第一章 绪论 第一节 什么是计量经济学 第二节 计量经济学的产生与发展 第三节 计量经济学的应用步骤 第四节 有关的参考资料与常用软件（主要EViews） 第二章 一元线性回归模型 第一节 模型及模型的基本假定 回归分析的概念 一元线性回归模型 随机误差项的假定条件 第二节 参数的估计及估计量的统计性质 普通最小二乘法 几个常用的结果 OLS估计量的统计性质：线性性、无偏性、最小方差性 第三节 回归方程的拟合优度 总离差平方和的分解 样本可决系数 第四节 回归参数的显著性检验与置信区间 随机误差项的方差 回归系数估计值的显著性检验——t检验 回归系数的置信区间 第五节 一元线性回归方程的预测 点预测 区间预测 第六节 案例分析 第三章 多元线性回归模型 第一节 模型及模型的基本假定 基本概念 模型的假定 第二节 参数的OLS估计及其统计性质 参数的最小二乘估计 最小二乘估计量的特征：线性性、无偏性、最小方差性 第三节 可决系数 总离差平方和的分解公式 多元样本可决系数 修正的样本可决系数 第四节 显著性检验与置信区间 回归方程的显著性检验 解释变量的显著性检验 回归系数的置信区间 第五节 预测问题 点预测 区间预测 第六节 案例分析 第四章 非线性回归模型的线性化 第一节 变量间的非线性关系 第二节 线性化方法 非标准线性回归模型的线性化方法 可线性化的非线性回归模型的线性化方法 不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法 第三节 案例分析 第五章 异方差 第一节 异方差的概念 第二节 异方差的来源与后果 异方差的来源 异方差的后果 第三节 异方差检验 图示法 帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验 戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验 怀特（White）检验 斯皮尔曼（Spearman）等级相关检验 第四节 克服异方差的方法 对模型进行变换 加权最小二乘法 广义最小二乘法 第五节 案例分析 第六章 自相关 第一节 非自相关假定 第二节 自相关的来源与后果 自相关的来源 自相关的后果 第三节 自相关检验 图示法 回归检验法 杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 拉格朗日乘数（Lagrange multiplier）检验 第四节 克服自相关的方法 广义最小二乘法 广义差分法 第五节 自相关系数的估计 利用DW统计量 杜宾（durbin）两步法 第六节 案例分析 第七章 多重共线性 第一节 多重共线性含意 第二节 多重共线性的来源和后果 多重共线性的来源 多重共线性的后果 第三节 多重共线性的检验 检验多重共线性是否存在 判明存在多重共线性的范围 第四节 多重共线性的克服 排除引起共线性的变量 差分法 用被解释变量的滞后值代替解释变量的滞后值 减小参数估计量的方差 第五节 案例分析 第八章 模型中的特殊解释变量 第一节 随机解释变量 第二节 滞后变量 第三节 虚拟变量 第四节 时间变量 二、习题课、课堂讨论内容 1.计量经济学到底有什么用处？ 2.计量经济学参数估计方法的讨论。 3.计量经济模型为何进行统计检验？如何进行统计检验？ 4.计量经济模型为何进行计量经济检验？如何进行计量经济检验？ 5.如何利用计量经济学解决实际问题？ 三、实验与上机内容 1.实验一：EViews的认识、一元线性模型的最小二乘估计。 2.实验二：多元线性模型的最小二乘估计。 3.实验三：多元线性模型的拟合优度检验；方程显著性检验；变量显著性检验；多元线性模型的参数估计量的置信区间；预测值的置信区间。 4.实验四：多元线性模型的计量经济学检验。 教学大纲说明书 一、课程的性质与任务 计量经济学是现代各财经专业的一门重要基础课程。它是在对经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用统计模型方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系的应用经济学分支。 通过计量经济学课程的学习使学生对计量经济学的基本概念、理论、方法有较深刻地认识，使学生具有一定的分析解决问题能力。 二、课程与其他课程的联系与分工 本课程作为经济管理专业的专业基础课，其模型的设计、检验与应用需要《宏观经济学》、《微观经济学》方面的经济学知识，其模型设计、估计、检验与应用需要《微积分》、