概率论第五章 数定律与中心极限定理.docVIP

‘、第五章 大数定律与中心极限定理 第一节 大数定律 在第一章中我们已经指出，人们经过长期实践认识到，虽然个别随机事件在某次试验中可能发生也可能不发生，但是在大量重复试验中却呈现明显的规律性，即随着试验次数的增大，一个随机事件发生的频率在某一固定值附近摆动.这就是所谓的频率具有稳定性.同时，人们通过实践发现大量测量值的算术平均值也具有稳定性.而这些稳定性如何从理论上给以证明就是本节介绍的大数定律所要回答的问题. 在引入大数定律之前，我们先证一个重要的不等式——契比雪夫（Chebyshev）不等式. 设随机变量X存在有限方差D（X），则有对任意ε＞0， P{｜X-E（X）｜≥ε}≤. (5.1) 证 如果X是连续型随机变量，设X的概率密度为f(x),则有 P{|X-E（X）|≥ε}= ≤ 请读者自己证明X是离散型随机变量的情况. 契比雪夫不等式也可表示成 P{｜X-E（X）｜＜ε}≥1-. （5.2） 这个不等式给出了在随机变量X的分布未知的情况下事件{｜X-E（X）｜＜ε}的概率的下限估计，例如，在契比雪夫不等式中，令ε=3，4分别可得到 P{｜X-E（X）｜＜3}≥0.8889, P{｜X-E(X)｜＜4}≥0.9375. 例5.1 设X是掷一颗骰子所出现的点数，若给定ε=1,2，实际计算P{|X-E（X）|≥