2008年7月间序列考试A卷——答案.docVIP

西南交通大学2007－2008学年第(二)学期考试试卷 课程代码 6024000 课程名称 时间序列分析B(A卷) 考试时间 题号 一 二 三 四 五 六 七 总成绩 得分 阅卷人 （注：为均值为零的白噪声序列） 一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其字母代号写在该题【 】内。答案错选或未选者，该题不得分。每小题4 分，共20 分。） 1. 的阶差分是 【 C 】 （A） （B） （C） （D） 2. MA(2)模型，则移动平均部分的特征根是 【 A 】 （A）， （B）， （C）， （D）， 3.关于差分，其通解是 【 D 】 （A） （B） （C） （D） 4. AR(2)模型，其中，则【 B 】 （A） （B） （C） （D） 5. ARMA(2,1)模型，其延迟表达式为【 A 】 （A） （B） （C） （D） 二、简答题（10 分） 对于均值为零的平稳序列，其自相关系数存在两个估计量，请写出两个估计量，并说出它们各自优缺点。 三、（15分）已知MA(2)模型为，其中， （1）计算前3个逆函数，；（8分） （2）计算； （7分） 解答：（1）的逆转形式为：，或（1分） 将其代入原模型得：（1分） 比较B的同次幂系数得： ———（2分） ———（2分） ———（2分） （2）———（1分） ，———（2分） 因为———（2分） 所以：———（2分） 四、（15分）已知AR(2)模型为，。 （1）计算偏相关系数；（8分） （2）；（7分） 解答（1）， 所以： 对于模型其系数满足阶Yule-Walker方程： ，所以： 和， 即 当时，产生偏相关系数的相关序列为，相应Yule-Wlker方程为 即，所以 对于模型其偏相关系数具有以下特点： 所以，，- (2) ———（2分） ———（2分） ，———（1分） 因，，，，所以：，且， （1）求，； （2）计算前3个格林函数，； 1）Yule-Walker方程为： ，因为和， 所以, （2）的传递形式为：（1分） 将其代入原模型得：—（1分） 比较B的同次幂系数得： ———（2分） ———（2分） ———（2分） 六（15分）已知MA(2)模型：， （1）计算相关系数； （2）计算偏相关系数； （1） ， ，， 所以： （），所以 当时，产生偏相关系数的相关序列为，相应Yule-Wlker方程为 所以 当时，产生偏相关系数的相关序列为，相应Yule-Wlker方程为 所以 七、（10分）证明ARMA(1，1)序列，的自相关系数为： 解答：方法一： ，所以： 首先求ARMA(1，1)模型的格林函数： 所以： 两边同乘，在求期望得： 两边同乘，在求期望得： 两边同乘，在求期望得： ； 所以：； 所以： 又因， 方法二： 所以， 两边同乘，在求期望得： 所以， 两边同乘，在求期望得： enforced thermal insulation starts checking system, issued by the thermal insulation construction before you start to notice, transfer inspection of upper and lower operation and transfer of records. For outdoor operation, pipeline equipment to effectively carry out the insulation waterproof measures fail to install protective panels in part with three tarpaulin cover, to prevent insulation from moisture. Insulation seam Michael Jackson 5mm, joints, joints 100mm, insulation thickness tolerance (+10MM~ – 5mm), approp