第一典型变量和相关系数.docVIP

第一典型变量和相关系数 1．定义 和分别为p维和q维随机向量： 常数向量： 线性组合 称为和的第一典型变量，如果满足： 1）D U1 1，D V1 1； 2）对一切可能的和， Corr U1,V1 最大。 2．定义的说明 其中的 xy是和的协方差矩阵。又由： 其中的 xx和 yy分别是和的协方差矩阵。从而有： 设a 0，b 0 是两个任意常数，则有： 这说明：如果常数向量和使得最大，则和也一样。这就意味着和的不唯一性。定义中的条件1）就是因此而设，在此约束下，唯一性得到保证，并且有： 3．定理 设是和的第一典型变量，记： 则满足： 证明：按定义，和由max 而来。用Lagrange乘数法， 作函数： 令 以下求偏导数： 从而得联立方程组： 将 1 式左乘， 2 式左乘，得到： 由于：，因此得： 注意到：，故： 于是方程 1 、 2 成为： 在 xx和 yy为正定的条件下，解出： 代入 4 ，得到： 即有： 从而证得：。类似可证：。▌ 4．定理的推论与说明 1）推论 系数向量和分别是矩阵A和B的最大特征值对应的单位特征向量；矩阵A、B具有相同的特征值；A、B最大特征值的算术平方根就是第一典型变量U1、V1的相关系数。 2）说明 定理的证明用到矩阵 xx和 yy的逆矩阵。一般来说，协方差矩阵只是非负定矩阵，这时可将逆矩阵改为广义逆，定理同样可证。