资本资产定价模型习题.docVIP

案例分析题 一 股票市场 股指期货市场 3月 X股票 48元 IF1206 2204 1万股 5张 卖出 6月 X股票 38元 IF1206 2168 1、保证金比例为15%，请计算应交纳的保证金 2、分析两个市场的盈亏情况。 二、 马钢权证价格0.612 马钢股票价格 4.6（2.6） 行权价 3.33 行权比例1：1 2：1 1：2时 分别讨论认购和认沽权证是价内、价外还是价平 三、 某公司权证行权价格为4.5元，行权比例为3：1 ，某天该公司股票收盘价为5.6元，认股权证收盘价为0.568，计算该权证的内在价值和时间价值。 四、 重工转债：市价 104.85 股价 4.96 转股价 4.93 债券面值 100元 计算债券的转换（股）价值、转换平价、转换升水、转换升水率。 计算题 1某种贴现债券的面值为100万美圆,期限为20年.市场利率为10%,它的内在价值为多少? 2美国政府1992年11月发行了一种面值为1000美圆,年利率为13%的4年期国债,利息每年支付一次,如果市场利率为10%,该债券的内在价值为多少? 3约翰于1995年1月1日以102美元的价格购买了一张面额为100美元、利率为10％，到期日为2000年1月1日的5年期一次还本付息的国库券，1998年1月1日以125元的价格出售给琼斯，计算约翰的持有期收益率和琼斯的