第13章时间序列分析和预测[99p].pptVIP

第13章 时间序列分析和预测 本章章节 §13.1 时间序列及其分解 §13.2 平稳序列的平滑和预测 §13.3 有趋势序列的分析和预测 §13.4 复合型序列的分解 学习目标 时间序列及其分解原理 平稳序列的平滑和预测方法 有趋势序列的的分析和预测方法 复合型序列的综合分析 §13.1 时间序列及其分解 时间序列的构成要素 时间序列的分解方法 时间序列(times series) 同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列 形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成 排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式 时间序列的分类 时间序列的分类 平稳序列(stationary series) 基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动 或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的 非平稳序列 (non-stationary series) 有趋势的序列 线性的，线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列 时间序列的构成要素 趋势、季节、周期、随机性 1. 趋势(trend) 呈现出某种持续向上或持续下降的状态或规律 季节性(seasonality) 也称季节变动(Seasonal fluctuation) 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 周期性(cyclity) 也称循环波动(Cyclical fluctuation) 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 随机性(random) 也称不规则波动(Irregular variations) 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动 时间序列的构成模型 时间序列的构成要素分为四种，即趋势(T)、季节性或季节变动(S)、周期性或循环波动(C)、随机性或不规则波动(I)非平稳序列 时间序列的分解模型 乘法模型 Yi=Ti×Si×Ci×Ii 加法模型 Yi=Ti+Si+Ci+Ii §13.2 时间序列的描述性分析 图形描述 增长率分析 图形描述(例题分析) 图形描述(例题分析) 增长率(growth rate) 也称增长速度 报告期观察值与基期观察值之比减1，用%表示 由于对比的基期不同，增长率可以分为环比增长率和定基增长率 由于计算方法的不同，有一般增长率、平均增长率、年度化增长率 环比增长率与定基增长率 环比增长率 报告期水平与前一期水平之比减1 平均增长率(average rate of increase ) 序列中各逐期环比值(也称环比发展速度) 的几何平均数减1后的结果 描述现象在整个观察期内平均增长变化的程度 通常用几何平均法求得。计算公式为 平均增长率(例题分析 ) 年度化增长率(annualized rate) 增长率以年来表示时，称为年度化增长率或年率 可将月度增长率或季度增长率转换为年度增长率 计算公式为 年度化增长率(例题分析) 【例】已知某地区如下数据，计算年度化增化增长率 1999年1月份的社会商品零售总额为25亿元， 2000年1月份在零售总额为30亿元 1998年3月份财政收入总额为240亿元，2000年6月份的财政收入总额为为300亿元 2000年1季度完成的国内生产总值为500亿元，2季度完成的国内生产总值为510亿元 1997年4季度完成的工业增加值为280亿元，2000年4季度完成的工业增加值为350亿元 年度化增长率 (例题分析) 解： 由于是月份数据，所以 m = 12；从1999年一月到2000年一月所跨的月份总数为12，所以 n = 12 年度化增长率 (例题分析) 解： m =12，n = 27 年度化增长率为 年度化增长率(例题分析) 解： 由于是季度数据，所以 m = 4，从一季度到二季度所跨的时期总数为1，所以 n = 1 年度化增长率为 年度化增长率 (例题分析) 解： m = 4，从1997年四季度到2000年四季度所 跨的季度总数为12，所以 n = 12 年度化增长率为 增长率分析中应注意的问题 当时间序列中的观察值出现0或负数时，不宜计算增长率 例如：假定某企业连续五年的利润额分别为5、2、0、-3、2万元，对这一序列计算增长率，要么不符合数学公理，要么无法解释其实际意义。在这种情况下，适宜直接用绝对数进行分析 在有些情况下，不能单纯就增长率论增长率，要注意增长率与绝对水平的结合分析 增长率分析中应注意的问题(例题分析) 增长率分析中应注意的问题(增长1%绝对值) 增长率每增长一个百分点而增加的绝对量 用于弥补增长率分析中的局限性 计算公式为 §13.3 平稳序列的分析和预测 简单平均法 移动平均法