第三章平稳时间序列分析[199p].pptVIP

第三章 平稳时间序列分析 本章结构 方法性工具 ARMA模型 平稳序列建模 序列预测 3.1 方法性工具 差分运算 延迟算子 线性差分方程 差分运算 一阶差分 阶差分 步差分 延迟算子 延迟算子类似于一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻 记B为延迟算子，有 延迟算子的性质 用延迟算子表示差分运算 阶差分 步差分 线性差分方程 线性差分方程 齐次线性差分方程 齐次线性差分方程的解 特征方程 特征方程的根称为特征根，记作 齐次线性差分方程的通解 不相等实数根场合 有相等实根场合 复根场合 齐次线性差分方程的解 我们用迭代法求解差分方程的过程来揭示前面给出的齐次线性差分方程通解的实质。 考虑一阶差分方程 相应的通过特征方程求解为 可见，两种方法求得的解的形式是一致的。 齐次线性差分方程的解 考虑二阶差分方程 齐次线性差分方程的解 齐次线性差分方程的解 非齐次线性差分方程的解 非齐次线性差分方程的特解 使非齐次线性差分方程成立的任意一个解 非齐次线性差分方程的通解 齐次线性差分方程的通解和非齐次线性差分方程的特解之和 3.2 ARMA模型的性质 AR模型（Autoregressive Model） MA模型（Movi