a06讲义6变数变换.docVIP

變數變換 定理1： 設X為連續變數，密度函數為，Y = g(X)為一對一函數，即 ， 連續 例1： 若 ， 此為 定理2： 設為連續隨機變數，聯合機率密度函數為 ，設 連續，i=1,…,n 則 其中 ， J稱為Jacobian of the transformation。 例2： 設 例3： 設，求之密度函數。 令 例4： 設 設 此為t(n)分配。 例5： 設 設 此為F(m,n)分配。 動差(moment) 動差：一群體各觀測值對某特定值差之r次方之平均數。 對a之r級動差(moment about a) 原動差(對0之動差，moment about 0) 主動差(principle moment) (對平均數之動差，moment about mean) ※主動差與原動差之關係： 均數 ， 變異數 偏態係數 ，峰態係數 動差母函數(moment generating function) 隨機變數X之動差母函數為： (1) 離散 (2) 連續 之泰勒展開式(Taylor expansion)