参数估计-比较.ppt

参数估计方法总结 未知确定参数估计方法 未知随机参数估计方法 未知确定参数估计方法 CRLB方法 充分统计量方法 最佳线性无偏估计方法-线性模型特例情况下 最大似然方法 最小二乘方法 未知随机参数估计方法 MMSE方法 MAP方法 给出了达到CRLB的估计器的设计方法。 CRLB参数估计方法 令无偏估计器　　　 ，当且仅当　　满足 时，估计器的估计方差达到最小值，且有 其中， CRLB参数估计方法-例子 例子： 设观测数据可表示为： 解： 为零均值、方差　 的高斯白噪声。 求对A进行无偏估计的CRLB。 CRLB参数估计方法-例子（续） MVU估计器： Fisher信息： 最小估计方差： 充分统计量参数估计方法 充分统计量(sufficient statistic) 设　　为观测数据的函数，　 　可分解为 其中　只通过　　与　有关，　与　无关。 则称　　为用于估计　的充分统计量。 充分统计量参数估计方法-例子 例子： 设观测数据可表示为： 解： 为零均值、方差　 的高斯白噪声。 充分统计量参数估计方法-例子（续） 可见　　　　 是估计A的充分统计量。 由 得到A的估计器 最大似然估计方法 定义 设　　　为观测数据，　是待估计的确定参数。把选择使似然函数　　　　　　最大的　值作为参数估计值的估计器称为最大似然(Maximum Li