2.4节随机变量的函数的分布详解.ppt

* 一、离散型随机变量的函数的分布 二、连续型随机变量的函数的分布 三、小结 2.4 随机变量的函数的分布 问题 一、离散型随机变量的函数的分布 Y 的可能值为 即 0, 1, 4. 解 例1 故 Y 的分布律为 由此归纳出离散型随机变量函数的分布的求法. 离散型随机变量函数概率分布的计算 Y 的分布律为 例2 设 解 第一步 先求Y=2X+8 的分布函数 解 二、连续型随机变量的函数的分布 例3 第二步 由分布函数求概率密度. 例4 设 X 具有概率密度 ,求Y=X2的概率密度. 解： 设Y和X的分布函数分别为 和 ， 注意到 Y=X2 0，故当 y 0时， 当 y0 时, 求导可得 若 则 Y=X2 的概率密度为： 从上述两例中可以看到，在求P(Y≤y) 的过程中，关键的一步是设法从{ g(X) ≤ y }中解出X,从而得到与 {g(X) ≤ y }等价的X的不等式 . 例如，用 代替 {2X+8 ≤ y } { X } 用 代替{ X2 ≤ y } 这样做是为了利用已知的 X的分布，从而求出相应的概率. 这是求r.v的函数的分布的一种常用方法. 例5设随机变量X的概率密度为 求Y=sinX的概率密度. 解：注意到, 当 时 故 当 y 0时, 当 y 1时, 当0y1时, =P(0 X arcsiny)+P( - arcsiny X ） 而 求导得: 下面给出一个定理，在满足定理条件时可直接用它求出随机变量函数的概率密度 . 定理 设 X是一个取值于区间[a,b]，具有概率 密度 f(x)的连续型r.v,又设y=g(x)处处可导，且 对于任意x, 恒有 或恒有 ，则 Y=g(X)是一个连续型r.v，它的概率密度为 x=h(y)是y=g(x)的反函数 其中， 此定理的证明与前面的解题思路类似. 例6 设随机变量X在(0,1)上服从均匀分布，求Y=-2lnX的概率密度. 解： 在区间(0,1)上,函数lnx0, 故 y=-2lnx0, 于是 y在区间(0,1)上单调下降，有反函数 由前述定理得 注意取 绝对值 已知X在(0,1)上服从均匀分布， 代入 的表达式中 得 即Y服从参数为1/2的指数分布. 证明 X 的概率密度为 例7 *