随机过程的功率谱密度解析.ppt

* * * * * * * * * 第五讲：小 结 平稳随机过程 严格平稳随机过程 广义平稳随机过程 平稳随机过程自相关函数性质 相关函数示意图 第五讲：小 结 平稳随机过程 相关系数 相关时间 相关时间示意图 随机过程的遍历性 平稳随机过程满足： 二维联合分布函数： 二维联合概率密度： 一、联合分布 n+m维联合分布函数： n+m维联合概率密度： 一、联合分布 二、两随机过程的相互关系 互相关函数： 互协方差函数： 若 ，则X t 与Y t 正交； 若 ，则X t 与Y t 不相关； X t 与Y t 独立； 两随机过程的相互关系： 联合平稳的定义： 性质： 是平稳的。 若 与 是联合平稳的，则 互相关系数： 如果随机过程X t ,Y t 平稳，且满足 例1、设 其中 为常数， 在 上均匀分布，求互协方差函数。 频谱： 能谱密度：信号的能量按频率分布的情况 信号的 总能量 复 习 随机过程的样本函数及其截尾函数 截取函数： 时间平均功率 功率谱密度：信号的平均功率按频率分布的情况 一、随机过程的功率谱密度 时间平均功率 功率谱密度：信号的平均功率按频率分布的情况 随机过程的功率谱密度： 随机过程的平均功率 平稳随机过程： 物理谱定义： 维纳－辛钦定理 傅里叶 变换对 频谱 功率谱 平稳随机过程： 实平稳随机过程的功率谱是实的、非负的偶函数。 0 1 例2、已知功率谱密度为 求相关函数。 例3、若平稳过程X t 的功率谱密度为 求相关函数。 二、平稳随机序列的功率谱密度 对于平稳随机序列X n ，其功率谱密度 傅里叶 变换对 Z变换形式： 实平稳随机序列的功率谱是实的、非负的偶函数。 性质： 三、互功率谱密度及其性质 其中： 若X t 及Y t 联合平稳，有 性质： 与 是?的奇函数； 是?的偶函数； 与 若X t 与Y t 正交，则 若不相关，则 例、已知随机过程Z t aX t +bY t ，a、b为常数， X t 、Y t 各自平稳且联合平稳，求： Z t 的功率谱密度； X t 、Y t 不相关时Z t 的功率谱密度； X t 、Y t 分别与Z t 的互谱密度。 第六讲：小 结 随机过程的联合分布 互相关函数： 互协方差函数： 互相关系数： 广义联合平稳的定义： 随机过程的功率谱密度 功率谱定义： 平稳随机过程： 维纳－辛钦定理 性质： 实平稳随机序列的功率谱是实的、非负的偶函数。 互功率谱定义： X t 及Y t 联合平稳： 性质： 是?的奇函数； 是?的偶函数； 作业：2.31, 2.36, 2.39 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *