第三章随机变量及其分布解析.pptVIP

(5)特别地，对任意的x,y∈R,有 Department of Mathematics, Tianjin University Department of Mathematics, Tianjin University 例1:已知随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为 求(1)(X,Y)的联合分布函数； (2)P(0≤X≤2,-1Y0.5); (3)P(X+2Y≤1.5). 由于对任意的x∈R, Department of Mathematics, Tianjin University 二维连续型r.v.的边缘概率密度 2 从而 同理有 分别称fX(x),fY(y)为X和Y的边缘概率密度函数. Department of Mathematics, Tianjin University 例2: 已知随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为 求X和Y的边缘概率密度. 两类常见二维连续型随机变量的分布 Department of Mathematics, Tianjin University 则称随机变量(X,Y)服从区域G上的二维均匀分布. （1）二维均匀分布 若随机变量(X,Y)的概率密度函数为 Department of Mathematics, Tianjin University 注：若随机变量(X,Y)服从G上的二维均匀分布，且D是G中的任一小区域，则 因此二维均匀分布是平面上几何概型的另一描述. Department of Mathematics, Tianjin University 例3: 若随机变量(X,Y)在圆域x2+y21上服从二维均匀分布，求P(|X|+|Y|1). 两类常见二维连续型随机变量的分布 Department of Mathematics, Tianjin University 则称随机变量(X,Y)服从二维正态分布，记为 （2）二维正态分布 若随机变量(X,Y)的概率密度函数为 Department of Mathematics, Tianjin University 例4: 已知随机变量 则 ， .(见例3.12) 二维正态分布的边缘分布仍为正态分布. Department of Mathematics, Tianjin University 反之，若边缘分布为正态分布，那么其联合分布不一定是正态分布. 例5: 设(X,Y)的联合概率密度为 求X和Y的边缘概率密度. 条件分布函数 给定y,设对于任意的ε0, P(y-εY≤y)0, 且对任意的x∈R,极限 limε→0+P(X≤x| y-εY≤y) 存在，则称此极限为在条件Y=y条件下，随机变量X的条件分布函数，记为FX|Y(x|y)或P(X≤x|Y=y).即 FX|Y(x|y)= limε→0+P(X≤x| y-εY≤y). Department of Mathematics, Tianjin University 二维连续型r.v.的条件概率密度 3 条件概率密度 Department of Mathematics, Tianjin University 化简，可得 则称fX|Y(x|y)为条件Y=y下，X的条件概率密度函数. 设(X,Y)是二维连续型随机变量， FX|Y(x|y)是X的条件分布函数，若存在非负函数fX|Y(x|y)，使对一切x∈R,有 于是可得 Department of Mathematics, Tianjin University 同理可得 例2.设(X,Y)的联合概率密度为 求(1)边缘概率密度和条件概率密度. (2)P(X2/3|Y=-1/2). Department of Mathematics, Tianjin University 例1.设(X,Y)在圆域x2+y2≤R2上服从均匀分布，求X,Y的边缘概率密度和条件概率密度fY|X(y|x). LOGO 第三章多维随机变量及其分布 3.1 二维随机变量及其分布函数 Department of Mathematics, Tianjin University 内 容 提 要 二维随机变量的定义 1 二维随机变量的分布函数 2 二维随机变量的独立性 3 Department of Mathematics, Tianjin University 二维随机变量 设E是随机试验，Ω是样本空间.X(ω) Y(ω)是Ω上的随机变量，则称 （ X(ω)，Y(ω) ） 为定义在Ω上的二维随机变量. 随机变量的定义 1 注： 二维随机变量简记为(X,Y).类似可以定义多维随机变量. Department of Mathematics, Tian