[1-1]常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字解析.doc

常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字 乔克林,侯致武,李萍 (延安大学 数学与计算机科学学院,陕西 延安 716000) 摘 要 讨论了常利率下的保费为复合计数过程且同时可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型,利用递归方法给出该模型下破产赤字分布满足的关系式,并获得其破产赤字分布函数所满足的积分方程. 关键词 利率;双险种;破产概率;赤字分布 中图分类号 O211.9 文献标识码: A 1. 引 言 保险数学又称精算数学,主要研究商业保险运营的各种随机风险模型.风险理论作为保险精算数学的一部分,主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率、调节系数和破产赤字分布等精算指标,是当前精算与数学研究的热门课题.经典的风险模型及其推广模型为保险公司正常稳健的运行提供了理论基础,但是随着保险公司经营规模的不断扩大和新险种的开发及险种经营日益多元化,出现了保费及保费收取时刻都不固定的保险产品;同时出现了保险公司在同一保险事故发生时可能面临多个风险的情况;在保险实务中,保险公司的盈余大多来自投资的收入,市场的利率也对保险公司的经营决策有一定的影响,所以考虑利率、保费为一复合随机过程且多险种的风险模型更具有实用价值,使得风险理论研究内容和结果更加丰富多彩.文献[1]和[2]研究了常利率下的复合泊松风险模型,但属