华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年第3季度报告.docVIP

华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年第3季度报告 2016年9月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年10月25日 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年月1日起至2016年月30日止。 华泰柏瑞货币ETF 交易代码 511830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月14日 10,050,685.80份 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。 投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币ETFA级 ETFB级 511830 002469 报告期末下属分级基金的份额总额 10,040,992.27份 9,693.53份 主要财务指标 2016年7月1日2016年9月30日ETFA级ETFB级6,984,729.07 5,889.06 2．本期利润6,984,729.07 5,889.06 3．期末基金资产净值1,004,099,217.06 969,348.38 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ETFA级 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6078% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5184% 0.0018% 华泰柏瑞货币ETFB级 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6094% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5200% 0.0018% 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2016年2月日新增类份额，上述A级指标计算日期为至月3日，上述级指标计算日期为月日至月3日。基金经理（或基金经理小组）简介 郑青固定收益部副总监、本基金的基金经理2015年7月14日- 11年 经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 :所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%2016年三季度央行重启了14天、28天逆回购，虽然利率比7天的利率高，从而抬高了银行间质押式回购的加权利率中枢，但是由于公开市场操作在整个三季度中是净投放的，因此除了9月后半月之外其他时间资金面都比较稳定宽松。9月末受到季末因素、汇率波动、MPA考核因素影响，非银机构之间资金面出现紧张，回购、同业存款、存单、短融利率均出现上行，以AAA评级的一年期同业存单利率为例，9月最高时比之前较低时候的利率高大约20BP。货币基金在这段时间中通过提前安排资金到期，提高高流动性资产比例的方法，应对机构的集中赎回，保证了流动性。同时择机配置了相对高收益的资产。 报告