3.1_概率论与数理统计_(复旦大学出版社)_南京财经大学朱玲妹老师的题库.ppt

* * §1 二 维 随 机 变 量 返回目录 设 E 是一个随机试验,它的样本空间 在许多实际问题中,往往涉及两个或两个以上的随机变量. 如股票指数与银行利率； 我们关心这些随机变量之间的关系,有必要把它们作为一个整体来研究. 是定义在 S 上的随机变量,(X,Y) 称为定义在 S 上的二维随机向量或二维随机变量. 国民生产总值与固定资产投资额及通货膨胀率等. 称为(X,Y) 的分布函数,或称为 X 和 Y的联合分布函数. F (x, y)的函数值是(X,Y)落入图中阴影部分区域的概率. 定义 设(X,Y)是二维随机变量，二元实函数 X 和 Y 的联合分布函数的性质： 10 F (x, y) 是x 和y 的不减函数； F (x, y)是每个变量的右连续函数； 4°对任意实数 a, b, c, d 1. 二维离散型随机变量 二维随机变量(X,Y)的所有可能取值只有有限对或可列对时,则称(X,Y)为二维离散型随机变量. 称为二维随机变量(X,Y)的分布律,或称为X与Y 的联合分布律. (X,Y)的取值为 分布律可用表格的形式表示为： (X,Y)的联合分布函数 例1 10件产品中有4件次品,6件合格品,每次任取一件, 连取两次.用X i 表示第i 次取到的次品数(i