(实验3)协整分析实验报告.docVIP

陕西科技大学实验报告 课 程： 数理金融 实验日期： 2014 年 5 月 27 日 班 级： 数学112 交报告日期： 2014 年 5 月 29 日 姓 名： 报告退发： （订正、重做） 学 号： 2011120 教 师： 刘利明 实验名称： 协整分析 一、实验预习： 1.协整分析的基本原理。 2.协整分析的基本方法。 3.协整分析的检验。 二、实验的目的和要求： 通过案例分析掌握运用计量经济学——协整分析的基本原理和方法；并掌握分析解决实际金融问题的能力。 三、实验过程：（实验步骤、原理和实验数据记录等） 软件：Eviews3.1 数据：给定协整数据。 1.实验原理 一些时间序列，虽然它们自身非平稳，但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比例关系，称为协整关系。 协整的经济意义在于，虽然两个变量具有他们各自的长期波动规律，如果它们是协整的，则它们之间存在着一个长期稳定的比例关系。如果某一非平稳序列Xt能够经过d次差分后变成平稳序列，就称序列为d阶整性，也称为单整，记为Xt~I(d)。假设两个非平稳时间序列Yt， Xt~I(