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内蒙古财经学院时间序列试卷答案
内蒙古财经学院2009——2010学年
第一学期期末考试试卷 《时间序列分析》试卷参考答案
五、计算题：
1.检验下列模型的平稳性和可逆性（3分+7分 10分）
（1） （2）
解：（1）， 模型平稳、不可逆；
（2），所以模型非平稳； ，所以模型不可逆， 综合以上，该模型不平稳不可逆
2. （1）对于任意常数c，如下定义的无穷阶MA序列一定是非平稳序列：（10分）
（2）的一阶差分序列一定是平稳序列。
证明：（1）
所以序列是非平稳序列。
（2）
所以一阶差分序列是平稳序列。
3.使用指数平滑法得到，，已知序列观察值，，求指数平滑系数。（5分）
解：
得（舍去）
即平滑系数为0.4
六、案例分析题（15分）
1.答：由于原序列呈现出线性递增趋势，故适合用一阶差分运算使其平稳化。
2.解：由于根据延迟1到3期自相关系数计算的LB统计量的p值全部小于0.05，所以拒绝纯随机检验原假设，接受备择假设，即，序列为非纯随机序列，其中含有可提取的信息。 3. 答：序列的自相关系数（图4）一阶截尾，偏自相关系数（图5）呈拖尾，故应该选择MA 1 模型拟合该序列。 4.解： 5.解：（1）模型的有效性检验
由于模型残差自相关系数延迟6、12、18期Q统计量的p值均大于0.05，即接受纯随机性的原假设，认为残差序列中没有信息，也即模型拟合有效。 （2）参数显著性检验，由表2可见，两参数t检验p值均小于0.05，故参数显著。 6.解：对拟合的是ARIMA（0,1,1）模型，其中p 0,表示自回归阶数；q 1,移动平均阶数为1；I 1，表示对做一阶差分后拟合MA（1）模型。 《金融时间序列分析》试卷参考答案 2009-2010学年第1学期
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