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2016-11-05 发布于重庆
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时间序列实验5.doc

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实验五非平稳序列的随机分析一、实验目的：利用arima，autoreg，进行非平稳序列的随机性分析。对arima模型， auto-regressive模型及garch模型进行拟合并分析结果。二、实验内容三、习题 #1 data example5_1; input x@@; t=_n_; cards; 304 303 307 299 296 293 301 293 301 295 284 286 286 287 284 282 278 281 278 277 279 278 270 268 272 273 279 279 280 275 271 277 278 279 283 284 282 283 279 280 280 279 278 283 278 270 275 273 273 272 275 273 273 272 273 272 273 271 272 271 273 277 274 274 272 280 282 292 295 295 294 290 291 288 288 290 293 288 289 291 293 293 290 288 287 289 292 288 288 285 282 286 286 287 284 283 286 282 287 286 287 292 292 294 291 288 289 ; proc print data=example5_1; proc gplot data=example5_1; plot x*t=1; symbol1 c=red i=join v=star; run; 得到时序图可以看出序列含有一定的周期性，故进行差分平稳，又从上述时序图呈现曲线形式，故对原序列作二阶差分，差分程序及时序图如下： data example5_1; input x@@; difx=dif(dif(x)); t=_n_; cards; 304 303 307 299 296 293 301 293 301 295 284 286 286 287 284 282 278 281 278 277 279 278 270 268 272 273 279 279 280 275 271 277 278 279 283 284 282 283 279 280 280 279 278 283 278 270 275 273 273 272 275 273 273 272 273 272 273 271 272 271 273 277 274 274 272 280 282 292 295 295 294 290 291 288 288 290 293 288 289 291 293 293 290 288 287 289 292 288 288 285 282 286 286 287 284 283 286 282 287 286 287 292 292 294 291 288 289 ; proc print data=example5_1; proc gplot data=example5_1; plot x*t difx*t; symbol1 c=black i=join v=star; proc arima; identify var=x(1,1); estimate q=1; forecast lead=5 id=time; run; 从图中可以看出该序列的差分序列为平稳序列。最小二乘估计： data example5_1; input x@@; difx=dif(x); t=_n_; cards; 304 303 307 299 296 293 301 293 301 295 284 286 286 287 284 282 278 281 278 277 279 278 270 268 272 273 279 279 280 275 271 277 278 279 283 284 282 283 279 280 280 279 278 283 278 270 275 273 273 272 275 273 273 272 273 272 273 271 272 271 273 277 274 274 272 280 282 292 295 295 294 290 291 288 288 290 293 288 289 291 293 293 290 288 287 289 292 288 288 285 282 286 286 287 284 283 286 282 287 286 287 29