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第22章 时间序列分析 思考与练习参考答案 一、最佳选择题 1.欲消除时间序列中的线性趋势，应当对原始数据进行的处理是（ D ）。 A. 减去时间的线性函数 B. 加上时间的线性函数 C. 乘以时间的线性函数 D.除以时间的线性函数 E. 需首先明确是加法模型还是乘法模型 2. 系数（ D ）可以使指数平滑的预测结果跟踪序列发生新变化的效果最佳。 A. 0.2 B. 0.5 C. 0.7 D. 0.85 E. 0 3. 严平稳和宽平稳的条件主要区别在于（ E ）。 A. 前者要求均数恒定 B. 前者要求方差恒定 C. 后者对均数水平不作要求 D. 后者对方差的波动不作要求 E. 后者对分布函数不作要求 4. 如果序列的自相关函数拖尾，偏自相关函数截尾，则首先考虑的模型是（ A ）。 A. AR(p) B. MA(q) C. ARIMA(p,d,q) D. 先作普通差分再决定 E. 先作季节差分再决定 5. 模型拟合的优劣，无法通过残差序列的下述（ E ）指标判断。 A. 自相关函数 B. 偏自相关函数 C. 周期图 D. 谱密度图 E. 方差 二、思考题 1. 以时域分析为例，说明时间序列分析的主要目的与步骤是什么。 答：主要目的：① 用适当的模型概括时间序列资料发展演变的规律；② 用适当的统计描述方法呈现时间序列资料蕴涵的信息；③ 对时间序列未来的取值水平进行预测。 主要步骤：① 模型识别；② 参数估计；③ 模型诊断；④ 预测应用。 2. 时域分析的结果可否对频域分析有指导意义？频域分析的结果又可否对时域建模有所启示？请自行搜集时间序列数据，在分析过程中尝试回答以上问题。 答：时域分析主要是利用在不同时间点上个体取值的自相关信息，例如逐日采集的时间序列分析资料，当天的取值水平总是与一周前的取值相关（自相关函数在lag=7处，经检验具有统计学意义）时，则在时域模型中考虑引入项。这一结果对频域分析的指导意义是，周期图中以7为周期的谱峰不应当作随机成分对待，它是时间序列在频域空间的特异性表现——特征峰之一。 频域分析时，若发现在周期为c处有一特征峰，则提示时域空间中的时间序列曲线每平移c个单位，会发生一次密切的自相关，应当考虑在时域模型中引入项。 3. 差分与季节差分的目的是什么？ 怎样实现这两种计算？ 答：时间序列中有线性增加（或减少）的趋势性成分时，普通差分可以使序列平稳化。具体作法是：(1t≤n)，生成一个序列长度为n-1的平稳序列。 每隔一个固定间隔c，序列的平均水平呈现增加（或减少）的趋势时，则季节差分可以使序列平稳化。具体做法是： (ct≤n)，生成一个序列长度为n-c的平稳序列。 三、计算题 1. 已知随机序列的样本观察值如下，试讨论此序列的平稳性。若不平稳，欲使序列平稳宜采取什么措施？ 2.5，2.8，3.5，5，6，7.5，9，10.5，12，14，15.5，17，19，21，22，24，25，26，28，29，30，32，34，35，36，37，38，39，38，39.5，40，41，40.5，42，43，42.5，43.5，45，46，45，46.5，48.5，48，49，48，49.5，49，49.5，50，52，51，52，53，54 解：作原始数据的时间序列普通线图（练习图22-1），发现有线性趋势成分，故尝试用普通差分进行处理，得练习图22-2。 练习图22-1 观察结果的时间序列（普通线图） 练习图22-2 原始序列经差分处理后的情形 可见，趋势性已被消除。从均值意义上而言，平稳化效果明显。不过，该序列的方差有增加趋势，常需进一步考虑对数转换，结果如练习图22-3（操作均可在SPSS的Graph→Sequence模块中完成）。此时，平稳化的效果比较好。 练习图22-3 原始序列经差分处理及对数转换后的情形 2. 某综合性医院按季度记录了体检中心的收入（教材表22-13）。 教材表22-13 1991-1999年某医院体检中心的收入/元 t xt t xt t xt 1 2 575 800 13 2 953 430 25 3 329 890 2 2 606 680 14 2 986 450 26 3 361 130 3 2 639 000 15 3 017 050 27 3 392