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股票交易系统评测

期末权益 评测结束时的可用资金 盈亏时间比 盈利周期数/亏损周期数 总盈利 绝对值,所有盈利交易盈利金额之和 总亏损 绝对值,所有亏损交易亏损金额之和 净利润 总盈利-总亏损-手续费 年化收益 净利润/总交易的天数* 365 收益率 净利润/初始资金 年化收益率 年化收益/初始资金 相对收益率α 分别计算单次交易:收益率-同期所选参照品种涨跌幅 然后累加 相对收益率β 评测完成后计算整体评测时间段: 收益率-同期所选参照品种涨跌幅 平均利润 净利润/交易量 胜率 盈利次数/总次数 最大回撤比 从测试开始到结束,资金曲线从高点到低点回撤比的最大值; 回撤比 (前期高点-低点)/前期高点 最大回撤 最大回撤比出现时的最大回撤值(回撤值 前期高点 - 低点) 区间涨幅 评测时间段内该品种的涨跌幅 最大持仓量 持仓量的最大值 持仓周期数 持仓量不为空的周期数之和 持仓周期比率 持仓周期数/评测周期数 最大连续持仓周期数 ?持仓量不为空的最长周期数 MAR比率 年化收益率/最大回撤比 年化波动率 , 其中,Rt为单次交易的收益率,n为期间交易次数 标准离差 , 其中,Rt为单次交易的收益率,n为期间交易次数,也就是说将所有交易看做是一个样本,求样本的标准离差 标准离差率 标准离差/平均盈利率(即μ) 平均盈利 总盈利/盈利量 平均亏损 总亏损/亏损量 盈利系数 (盈利次数-亏损次数)/交易次数 亏损比率 亏损次数/交易次数 盈亏次数比 盈利次数/亏损次数 最大盈利 总交易次数中,单次交易盈利最大的那笔盈利 最大亏损 总交易次数中,单次交易亏损最大的那笔亏损 扣除最大盈利后收益率 (净利润-最大盈利)/初始资金 扣除最大亏损后收益率 (净利润+最大亏损)/初始资金

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