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最全计量经济学检验汇总 现代计量经济学的检验包括以下三个大类： §1.1 系数检验 一、Wald检验——系数约束条件检验 Wald检验没有把原假设定义的系数限制加入回归，通过估计这一无限制回归来计算检验统计量。Wald统计量计算无约束估计量如何满足原假设下的约束。如果约束为真，无约束估计量应接近于满足约束条件。 考虑一个线性回归模型：和一个线性约束：，R是一个已知的阶矩阵，r是q维向量。Wald统计量在下服从渐近分布，可简写为： 进一步假设误差独立同时服从正态分布，我们就有一确定的、有限的样本F-统计量 是约束回归的残差向量。F统计量比较有约束和没有约束计算出的残差平方和。如果约束有效，这两个残差平方和差异很小，F统计量值也应很小。EViews显示和F统计量以及相应的p值。 假设Cobb-Douglas生产函数估计形式如下： （1） Q为产出增加量，K为资本投入，L为劳动力投入。系数假设检验时，加入约束。 为进行Wald检验，选择View/Coefficient Tests/Wald-Coefficient Restrictions，在编辑对话框中输入约束条件，多个系数约束条件用逗号隔开。约束条件应表示为含有估计参数和常数（不可以含有序列名）的方程，系数应表示为c 1 ，c 2 等等，除非在估计中已使用过一个不同的系数向量。 为检验规模报酬不变的假设，在对话框中输入下列约束：c 2