2014随机过程A.docVIP

课程名称 随机过程 考试性质 考试 试卷类型 A 使用班级 研2013级 考试方法 闭卷 人 数 31 题 号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总成绩 成 绩 一、填空题（此题20分，每空2分） （1） 是均值为零的平稳时间序列，若它具有 AR 2 模型,其差分方程形式为（ ）． （2）随机过程X t 的二维分布函数F x1,x2;t1,t2 （ ）． （3）随机过程X t 的数学期望属于随机过程的一阶矩，而方差属于（ ）． （4）平稳序列的自回归模型AR p 的自相关系数拖尾，偏相关函数（ ）． （5）设平稳过程 X t ,t∈[a,b] 的相关函数为RX τ ，则RX τ 的定义域为 （ ）． （6）平稳过程 X t ,t∈[a,b] 的协方差函数CX τ 具有以下性质：CX 0 ≥ 0 , |CX τ |≤ CX 0 ,偶函数和（ ）． （7）平稳过程 X t ,t∈[a,b] 的功率谱密度SX ω 具有以下性质： SX ω ≥ 0 ,偶函数和（ ）． （8）设线性系统L的脉冲响应函数为，要求线性系统是物理可实现的是指要求 h t 满足（ ）． （9）马尔科夫链 的无后效性可用数学语言描述为，对任意自然数和k,任意状态 E为X n 的状态集 ，有 （ ） （10）设是一个概率分布，当马尔科夫链 的转移概率满足（ ）时，称是该马尔科夫链的极限分布． 本试题共 2 页，第 1 页 二、（10分）设随机过程 X t ,-∞ t ∞ 只有两条样本曲线x t,ω1 cos t, x t,ω2 -cos t ，其中 P ω1 ，P ω2 ．试求X t 的二维分布函数F x1,x2;0, ． 三、（10分）设 X t , -∞ t ∞ 是平稳过程，X t 均方可导，试证 四、 10分 设两个随机过程 X t A t cos ωt ，Y t B t sin ωt ，-∞ t ∞，其中ω是常数，A t 和B t 是相互独立数学期望为零的平稳过程，且有相同的自相关函数．试问 X t 、Y t 是否平稳过程？说明理由． 五、 10分 设平稳过程 X t ,-∞ t ∞ 的相关函数，其中A，a都是正常数，而E X t 0．试问X t 的数学期望是否具有各态历经性？为什么？ 六、（10分）设平稳过程 X t ,-∞ t ∞ 的功率谱密度，试求相关函数 RX τ ． 七、（10分）设R-L电路如下图所示，输入电压是普密度为S0的白噪声X t , 试用频率域方法求系统输出电压的自相关函数． 八、（10分）设马尔科夫链具有状态空间E 1，2 一步转移概率矩阵为 ，试计算P X 2 1, X 3 2, X 4 1 ． 九、（10分）设马尔科夫链 的一步转移概率矩阵为 试问是否具有遍历性？若有，则求出其极限分布． 本试题共 2 页，第 2 页 班级 学号 姓名 命题教师 教研室（系）主任审核 签字 2013/2014学年第 二 学期研究生考试题（卷） 班级 学号 姓名 班级 学号 姓名 班级 学号 姓名 R o Y t X t o o o L