应用随机过程第二章_基本和基本类型概要.pptVIP

2. 随机过程的基本概念和基本类型 要求: 理解随机过程的定义，并知道其分类； 了解有限维分布和Kolmogorov定理； 掌握随机过程的数字特征； 了解随机过程的类型. 内容： 1. 随机过程的定义及分类 2. 有限维分布和Kolmogorov定理 3. 随机过程的数字特征 4. 随机过程的类型 2.1 基本概念 定义 2.1 注释 (2) 按状态空间S分类: 连续状态随机过程和离散 状态~. 1. Brown 运动 (X（t），Y（t）) . 2. 排队模型 (Queue Model) 3. 风险模型 (Risk Model) 2.2 有限维分布与Kolmogorov定理 有限维分布族的性质 (1) 对称性 (2) 相容性 Kolmogorov 定理 注：Kolmogorov 定理是随机过程理论的基本定理，是证明随机过程存在性的有力工具，该定理还说明随机过程的有限维分布族是随机过程概率特征的完整描述. 填空题：随机过程的一切概率特征可由……完全描述. 数字特征：定义 2.2 定义 2.3 2.3 随机过程的基本类型 定义 2.4 2.3.1 平稳过程 定义 2.5 宽平稳过程的协方差函数不随时间推移而改变. 2.3.2 独立增量过程 作业：P31 （2.2 、2.