中金所_结算数据件格式说明.docVIP

结算数据文件格式 说明 2006年11月 目录 第 1 章 申报单 4 1.1 文件命名 4 1.2 文件格式 4 第 2 章 成交单 5 2.1 文件命名 5 2.2 文件格式 6 第 3 章 标准合约结算表 7 3.1 文件命名 7 3.2 文件格式 7 第 4 章 标准合约结算明细表 8 4.1 文件命名 8 4.2 文件格式 9 第 5 章 结算会员资金情况表 10 5.1 文件命名 10 5.2 文件格式 11 第 6 章 会员超仓通知 12 6.1 文件命名 12 6.2 文件格式 12 第 7 章 强平通知（会员资金不足） 14 7.1 文件命名 14 7.2 文件格式 14 第 8 章 结算会员交割情况表 15 8.1 文件命名 15 8.2 文件格式 15 第 9 章 交易所强平通知（客户超仓） 16 9.1 文件命名 16 9.2 文件格式 16 第 10 章 交易所追加保证金通知 18 10.1 文件命名 18 10.2 文件格式 18 申报单 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT 例如：2008_SG01_座机电话号码_1_Order.TXT 文件格式 第一行：标题； 第二行：空； 第三行：申报单基本信息，包括： 结算会员：结算会员名称（结算会员代码）； 申报日期； 结算组； 结算编号 各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下： 交易会员代码，长度10字符，左对齐； 报单号，长度14字符，左对齐； 合约，长度8字符，左对齐； 状态，长度8字符，左对齐；注：本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。 申报量，长度10字符，右对齐； 申报价，长度12字符，右对齐； 成交量，长度8字符，右对齐；注：成交量后增加2字符的空格。 客户编码，长度10字符，左对齐； 申报时间，长度10字符，左对齐； 系统编号，长度10字符，右对齐；注：系统编号后增加2字符的空格。 席位号，长度12字符，左对齐。 成交单 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.TXT 例如：2008_SG01_座机电话号码_1_Trade.TXT 文件格式 第一行：标题； 第二行：空； 第三行：成交单基本信息，包括： 结算会员：结算会员名称（结算会员代码）； 成交日期； 结算组； 结算编号 各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下： 交易会员，长度10字符，左对齐； 客户编码，长度12字符，左对齐； 合约，长度10字符，左对齐； 撮合编号，长度12字符，右对齐； 成交量，长度8字符，右对齐； 成交价，长度12字符，右对齐； 成交金额，长度14字符，右对齐；注：成交金额后增加2字符的空格。 成交时间，长度10字符，左对齐； 买/卖，长度5字符，左对齐； 注：买/卖增加1字符的空格。 开/平，长度5字符，左对齐； 注：开/平后增加2字符的空格。 报单号，长度14字符，左对齐； 席位号，长度14字符，左对齐。 标准合约结算表 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.TXT 例如：2008_SG01_座机电话号码_1_ Settlement.TXT 文件格式 第一行：标题； 第二行：空； 第三行：标准合约结算表基本信息，包括： 结算会员号； 结算会员名称（结算会员代码）； 结算日期； 各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下： 合约，长度8字符，左对齐； 结算价，长度12字符，右对齐； 资金帐号，长度12字符，左对齐； 帐号属性，长度12字符，左对齐； 买成交量合计，长度14字符，右对齐； 卖成交量合计，长度14字符，右对齐； 买开成交量，长度14字符，右对齐； 卖开成交量，长度14字符，右对齐； 买平成交量，长度14字符，右对齐； 卖平成交量，长度14字符，右对齐； 买持仓量合计，长度14字符，右对齐； 卖持仓量合计，长度14字符，右对齐； 买入成交额，长度14字符，右对齐； 卖出成交额，长度14字符，右对齐； 交易保证金，长度12字符，右对齐； 费用合计，长度12字符，右对齐； 当日盈亏，长度14字符，右对齐； 标准合约结算明细表 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.TXT 例如：2008_SG01_座机电话号码_1_SettlementDetail.TXT 文件格式 第一行：标题； 第二行：空； 第三行：标准合约结算明细表基本信息，包括： 结算会员代码； 结算会员名称； 结算日期； 各项基本信息之间用空格分开。 第四行及以后