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第5章 随机信号通过线性系统 目录 5.1 具有随机输入的线性时不变系统 线性系统的输出过程 当输入信号X t,ξi 是随机过程时，系统的输出Y t,ξi 映射为Y t,ξi L[X t,ξi ]。由于ξi在X t 对应的整个 样本空间取值，使Y t,ξi 成为随机函数，构造出一个 新的随机过程。 若输入信号的均方值E|X t |2存在，则该类信号是稳定 的。对于稳定的LTI系统，当输入信号稳定时，其输出 信号也一定是稳定的。稳定系统满足 几种特殊情形下Y t 的概率分布 如果X t 是高斯过程，则Y t 也是高斯过程，且X t 与Y t 是联合高斯的； 若窄带随机信号通过宽带系统，当在信号X t 的通带内H jw 几乎不变时，即Y t ≈kX t ，k为常数，则Y t 与X t 具有相似的概率特性； 如果宽带随机信号X t 通过窄带系统，当X t 的带宽大于系统带宽约7-10倍时，可近似认为Y t 总是高斯的，即使X t 是一般随机信号。 对于时不变系统，若过程X t 与X t+τ 的分布特性相同，则过程Y t 与Y t+τ 的分布特性也相同。 如X t 是严格平稳的，则Y t 也是严格平稳的。如X t 是广义平稳的，则Y t 也是广义平稳的。而且X t 与Y t 是联合广义平稳的。 系统输出过程的均值与相关函数 定理5.1 对于任何稳定的线性系统，有 E L[X t