第三章__现代元回归模型.docVIP

Chapter3 现代多元线性回归模型 有了条件期望的知识，我们重新对第一章多元线性回归模型进行阐释。本章是伍书第4——6章内容的缩写。 §3.1正确设定下的多元回归 关于模型 仍设模型基本形式（结构式）为：…，其中Y，X1……X k 为可观测或受到限制或不可观测的随机变量， Y与X1……X k 存在因果关系，且（Y，X1……X k ）的联合分布存在，是不可观测的随机误差，模型中等式是严格成立的，且它是条件期望的正确设定，则。 模型中设定有截距项（Unit），可认为中不再含有X1…X k 的影响（但中可能含有影响Y的其他因素）。当把Y投影到X=(1，X1……X k )空间上时，为避免条件期望的麻烦，我们可以减弱的条件，假定模型和， 。 注：如果某一， ，即与相关。则称解释变量有内生性。内生性产生的原因是多方面的，在应用中，一般归结为三种方式： （1）隐性解释变量（omitted）。不是有意遗漏的，客观实际存在的某些因素，但数据不可观测，如果不对模型加以处理，它们只能包含在随机误差项中。 （2）测量误差。数据获取有明显失误，数据不能做到准确测量，如自报数据，传递失误等。 （3）同时同步性。结果和原因的数据同时获取时，由Y与的相关性，导致某一Xj 与的相关性，即存在某一随机因素既影响也影响原因。如Y是犯罪率，而是警力。又如产出Y与投资I，等等。内生性问题是我们在后面主要讨论的问题。