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概率论 概率论 第五节 两个随机变量的函数的分布 的分布 M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 课堂练习 小结 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 当随机变量 X, Y 的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Z = g ( X, Y ) 的分布? 例1 若 X、Y 独立，P(X=k)=ak , k=0 , 1 , 2 ,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求 Z=X+Y 的概率函数. 解 =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性 r=0,1,2, … 一、 的分布 解 依题意 例2 若 X 和 Y 相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明Z=X+Y服从参数为 于是 i = 0 , 1 , 2 , … j = 0 , 1 , 2 , … 的泊松分布. r = 0 , 1 , … 即Z服从参数为 的泊松分布. 例3 设X和Y的联合密度为 f (x,y) , 求 Z=X+Y 的概率密度. 这里积分区域 D={(x, y): x+y ≤z} 解 Z=X+Y的分布函数是: 它是直线 x+y =z 及其左下方的半平面. 化成累次积分,得 固定z和y,对方括号内的积分作变量代换, 令 x=u-y,得 变量代换 交换积分次序 由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y的概率密度为: 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. 特别地，当 X 和 Y 独立，设 (X,Y) 关于 X , Y 的边缘密度分别为 fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 卷积公式 为确定积分限,先找出使被积函数不为 0 的区域 例4 若 X 和Y 独立, 具有共同的概率密度 求 Z=X+Y 的概率密度 . 解 由卷积公式 也即 暂时固定 故 当 或 时 , 当 时 , 当 时 , 于是 例5 若X和Y 是两个相互独立的随机变量 , 具有相同的分布 N(0,1) , 求 Z=X+Y 的概率密度. 解 由卷积公式 令 得 可见 Z=X+Y 服从正态分布 N(0,2). 用类似的方法可以证明: 若X和Y 独立, 结论又如何呢? 此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形,请自行写出结论. 若X和Y 独立 , 具有相同的分布 N(0,1) , 则Z=X+Y 服从正态分布 N(0,2). 例2 在一简单电路中，两电阻R1和R2串联连接，设R1，R2相互独立，它们的概率密度均为 求总电阻R=R1+R2的概率密度。 （二） 的分布 设（X，Y）是二维连续型随机变量，它具有概率密度f(x,y)， 则Z=Y/X、Z=XY仍为连续型随机变量，其概率密度分别为 若X和Y相互独立。设（X，Y）关于 X，Y的边缘密度分别为fX(x), fY(y), 则有 例. 某公司提供一种地震保险，保险费Y的概率密度为 保险赔付X的概率密度为 设X与Y相互独立，求Z=Y/X的概率密度。 解 当z0时，fZ(z)=0. 当z0时, Z的概率密度为 例2 设二维随机变量（X，Y）在矩形区域G：0x2, 0y1上 服从均匀分布，试求边长为X和Y的矩形面积S的概率密度。 解 分布函数法 （X，Y）的概率密度为 S=XY, s=0时，FS(s)=0; s2时，FS(s)=1；0s2时， 公式法 0s2时， 二、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设 X，Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分 布函数分别为FX(x) 和 FY(y),我们来求 M = max(X,Y) 及 N = min(X,Y) 的分布函数. FM(z)=P(M≤z) =P(X≤z,Y≤z) 由于 X 和 Y 相互独立,于是得到 M = max(X,Y) 的分布函数为: =P(X≤z)P(Y≤z) FM(z) 1. M = max(X,Y) 的分布函数 即有 FM(z)= FX(z)FY(z) 即有 FN(z)= 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] =1-P(Xz,Yz) FN(z)=P(N≤z) =