第四章(多重共线性)重点分析.pptVIP

* 四、变换模型的形式 对存在多重共线性的变量，进行对数变换、一阶差分 变换、比率变换等，有时可消除或减轻多重共线性的 影响。 如一阶差分： 注意：一阶差分可能带来新的问题： ● 虽然 和 都是序列无关的，但 常常是序列相关的，可能会违反无自相关假定. ●一阶差分中减少了一个自由度 ●一阶差分不适于截面数据，因截面数据没有先后顺序 * 五、逐步回归法 基本思想： 用逐步引入变量回归的方法，发现产生共线性的解释变 量，并按一定原则将其剔除，从而减少多重共线性影响。 方法： 这既是判断是否存在多重共线性的方法，又是解决多 重共线性的方法： 基本思路的框图为：(见下页) 注意:逐步回归剔除变量时应非常谨慎，若剔除了重要变 量，可能导致设定误差，而带来更严重的后果。 使用逐步回归剔除变量时要格外小心！ * 将Y对各个 分别回归 计算各 以 最大的作逐步回归的基础 逐个将其他变量 加入模型回归 比较检验新加入 后的模型 改善不显著对 其他变量影响很小 改善显著 多余变量 对先引入的变量 的显著性无影响 使先引入变量参数发生明 显变化或使 t 检验不显著 剔