第四章概率论重点分析.ppt

定义3.4.4 若n维随机变量 的联合概率密度为 其中 是对称正定矩阵,则称 服从n维正态分布,记为 n维正态分布 n维正态随机向量的性质 1) 2) 是 的协方差矩阵; 4) 的任意k维子向量服从k维正态分布; 3) 相互独立的充分必要条件是它们 两两不相关; 5)若 服从n维正态分布, 则 服从m维正态分布. 设 为任意n维随机变量,则它服从 n维正态分布 的充要条件是它的任何 一个线性组合都服从一维正态分布: 解 (1) (2) 于是 §4.4 其他数字特征* 4.4.1 矩 中心矩与原点矩之间有如下关系： 当k为奇数时，上述被积函数是奇函数，故 4.4.2 分位数与中位数 从定义易知，下侧分位数和上侧分位数之间的关系是 由于标准正态分布的概率密度是偶函数，故其分位数还有下列性质： 中位数和数学期望一样也是随机变量位置的特征数，但在某些场合使用中位数可能比使用数学期望更合理，例如在一个贫富差距很大的国家，平均收入可能掩盖贫富差距很大现实，而中位数一般不会发生这种情况． * * * * * * §4.3 协方差与相关系数 为了刻划两个随机变量之间的关系