第四章时间序列平滑预测法导论.ppt

4.1 时间序列概述 时间序列 时间序列是指研究对象的某种统计指标值，按照时间先后的顺序排列所形成的一个序列，可用y1, y2, …, yt表示。 时间序列预测 用被预测事物过去和现在的观测数据，构成依时间变化的时间序列模型，并借助一定的规则来推断未来； 时间序列预测目的 根据系统的时间序列找出相应的内在统计特性和发展规律，尽可能多地从中提取所需要的准确信息，从而进行预测； 4.1 时间序列概述 基本思想 根据系统有限的观测数据建立起能够比较精确地反映时间序列中所包含的动态依存关系的数学模型，并根据该模型对系统的未来行为进行预测。 数学模型 已知研究对象至t 时刻历史观测数据为y1, y2, …, yt，则计算t+h时刻的预测值 模型如下: 其中, h为预测步骤，et+h为随机噪声项，f (.)为待估函数。 4.1 时间序列概述 按影响因素性质不同分类： 长期趋势 由于某种根本性因素的影响，时间序列在较长时间内朝着一定的方向持续上升或下降，以及停留在某一水平上的倾向。 季节变动 由于受自然条件和社会条件的影响，时间序列在一年内随着季节的转变而引起的周期性变动。 循环变动 指周期不固定的波动变化，周期一般不完全相同。 不规则变动 由各种偶然性因素引起的无周期变动。 4.1 时间序列概述