华安易富黄金ETF产品方案概要内部参考.doc

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 产品方案概要 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（简称“本基金”或“华安易富黄金ETF”）通过投资并持有上海黄金交易所黄金现货合约的方式，紧密跟踪国内黄金现货价格。本基金在上海证券交易所上市交易。持有证券账户的投资者可以直接参与本基金的二级市场交易以及办理现金申购、赎回业务；同时持有证券账户和上海黄金交易所黄金账户的投资者在办理账户备案后可以办理黄金现货合约申购、赎回业务。投资者T日买入份额当日可以赎回，但不可卖出；T日现金申购份额T+1日可卖出，可赎回；T日现金赎回份额对应的赎回替代款于T+4日内交收；待两所直联实现数据实时交互时，T日黄金现货合约申购份额实时可卖出，T+1日可赎回；T日黄金现货合约赎回份额对应的黄金现货合约实时可卖出。 一、基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金。 二、基金类型 黄金ETF。 三、运作方式 交易型开放式。 四、存续期限 不定期。 五、账户准备 投资者参与本基金的现金认购、现金申购赎回和二级市场交易，仅需具备上海证券市场证券账户；投资者参与黄金ETF的黄金现货合约认购、黄金现货合约申购赎回，则需同时具备上海证券市场证券账户和黄金交易所黄金账户，并提前进行备案。 1、证券账户 指投资者在上海证券交易所开立的用于记录黄金ETF份额的交易及认购、申购、赎回情况的A股账户或证券投资基金账户。 2、黄金账户 指投资者在上海黄金交易所开设的，用于记录黄金现货合约交易情况的账户及其所对应的客户交易编码。 3、账户备案 在进行黄金现货合约认购和黄金ETF一级市场黄金现货合约申购、赎回业务前，投资者需向基金管理人提交申请，将同一投资者的两个账户信息进行绑定并申请业务开通。待基金管理人确认备案成功后，投资者才可以进行黄金现货合约认购和黄金ETF一级市场的黄金现货合约申赎业务。 六、基金的募集 1、募集方式与场所 （1）网上现金认购 投资者应使用证券账户，通过发售代理机构（券商）在上海证券交易所网上系统办理，流程同现有股票型ETF。 （2）网下现金认购 投资者应使用证券账户，通过基金管理人或发售代理机构（券商）办理，流程同现有股票型ETF。 （3）网下黄金现货合约认购 投资者应同时使用证券账户和黄金账户，在进行账户备案后，通过基金管理人或发售代理机构（金交所会员单位）办理。 2、认购限额 （1）现金认购 通过发售代理机构办理为1000份或其整数倍；通过基金管理人办理每笔认购份额须在10万份以上（含10万份） （2）黄金现货合约认购 投资者可使用Au99.99合约或Au99.95合约进行认购，申报需为1000克或其整数倍。 3、认购价格、认购份额的计算与确认 （1）以1.00元面值发售 （2）现金认购份额=认购金额/1.00 （3）黄金现货合约认购份额＝（第i种黄金现货合约在网下黄金现货合约认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00 其中： 1）i代表投资者提交认购申请的第i种黄金现货合约，如投资者仅提交了1种黄金现货合约的申请，则i＝1。 2）“第i种黄金现货合约在网下黄金现货合约认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海黄金交易所的当日行情数据，以该黄金现货合约的总成交金额除以总成交数量计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该黄金现货合约在当日暂停交易或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的黄金现货合约数量。 七、单位基金份额的含金量 基金上市交易前，基金管理人将对基金份额进行折算，折算后单位基金份额的含金量约为0.01克黄金。一手交易量为100份基金单位，即每手对应1克黄金。 八、基金份额的上市交易 1、交易时间 上海证券交易所的正常交易时间（9:30-11:30,13:00-15:00）。若上海黄金交易所闭市或暂停黄金交易，基金管理人可根据情况申请黄金ETF停牌。 2、交易报价与最小变动单位 上市交易以人民币标价，申报价格最小变动单位为0.001元。 3、申报数量 买入申报数量为100份或其整数倍；余额不足100份的部分，应一次性申报卖出。 4、涨跌幅限制 本基金涨跌幅限制为10%。 5、IOPV的计算与发布 本基金IOPV的计算需使用上海黄金交易所的黄金现货合约交易的实时行情数据，并通过上海证券交易所发布，供投资者交易份额时参考。 现时参考价格（IOPV）＝ [申购赎回清单中黄金现货合约对应的黄金重量（克）×上海黄金交易所标准黄金现货合约最新成交价格＋申购赎回清单中的预估现金部分]÷最小申购赎回单位对应的基金份额 九、基金的申购与赎回 1、申购赎回的方式与场所 （1）现金申赎 投资者应使用证券账户，通过申购赎回代理机构（代办券商）办理，办理流程同现有跨境ETF。 （