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练习四：马尔可夫链 随机过程练习题 1．设质点在区间[0，4]的整数点作随机游动，到达0点或4点后以概率1停留在原处，在其它整数点分别以概率向左、右移动一格或停留在原处。求质点随机游动的一步和二步转移的概率矩阵。 2．独立地重复抛掷一枚硬币，每次抛掷出现正面的概率为，对于求，令=0，1，2或3，这些值分别对应于第次和第次抛掷的结果为（正，正），（正，反），（反，正）或（反，反）。求马尔可夫链的一步和二步转移的概率矩阵。 3．设为马尔可夫链，试证： （1） （2） 4．设为有限齐次马尔可夫链，其初始分布和转移概率矩阵为 ，，试证 5．设为随机过程，且，为独立同分布随机变量序列，令，试证是马尔可夫链。 6．已知随机游动的转移概率矩阵为，求三步转移概率矩阵及当初始分布为时经三步转移后处于状态3的概率。 7．已知本月销售状态的初始分布和转移概率矩阵如下： （1），； （2），； 求下一、二个月的销售状态分布。 8．某商品六年共24个季度销售记录如表（状态1——畅销，状态2——滞销） 季 节 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售状态 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 季 节 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 销售状态 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1