第6章设定-选择解释变量FF.docVIP

第六章 模型设定：选择解释变量 6.1 遗漏变量 6.2 不相关变量 6.3 滥用模型设定准则的一个实例 6.4 模型设定搜索 6.5 选择自变量的一个例子 6.6 总结和练习 6.7 附录：另一模型设定准则 在任何一个方程被估计之前，它的设定必须是完备的。一个计量经济方程的设定由三部分组成：选择正确的解释变量、正确的方程形式、以及正确的随机误差形式。 任何一部分的选择错误都会造成模型的设定误差。本章仅介绍第一部分即选择变量，第二和第三部分将在以后的章节中予以阐述。 从计量经济学的角度看，由研究者决定将哪些变量包括在回归方程中，既有优势也有不足。优势在于可以根据研究者个人的需要建立公式化的回归方程，而不足在于研究者可以估计很多设定直到发现能“证明”他们的观点的设定为止，尽管其他的研究结果不能证明这一观点。本章的主要目的是帮助你理解如何为你的回归选择解释变量，从而使你的回归结果不至于成为滥用选择变量技巧的牺牲品。 决定一个解释变量是否应包含在方程中，最主要的考虑是根据理论判断这一变量对于回归方程是否是必不可少的。如果答案是不含糊的，那么该变量无疑应该包含在方程中，即使它在统计上似乎缺乏显著性。如果理论上含糊不清或没有强调，就会出现进退两难的情况。去掉相关变量很可能导致方程中余下变量的系数估计的有偏性，但是包含一个不相关变量则会造成估计系