卡尔曼滤波器大泄密技巧.doc

授之以渔： 卡尔曼滤波器 ....大泻蜜 .........................highgear （一） 一片绿油油的草地上有一条曲折的小径，通向一棵大树。一个要求被提出：从起点沿着小径走到树下。“很简单。” A说，于是他丝毫不差地沿着小径走到了树下。现在，难度被增加了：蒙上眼。“也不难，我当过特种兵。” B说，于是他歪歪扭扭地走到了树 ………. 旁。“唉，好久不练，生疏了。”“看我的，我有 DIY 的 GPS！” C说，于是他像个醉汉似地走到了树………. 旁。“唉，这个 GPS 软件没做好，漂移太大。”“我来试试。” 旁边一人拿过 GPS,??蒙上眼，居然沿着小径走到了树下。“这么厉害！你是什么人?”“卡尔曼 ! ”“卡尔曼？！你是卡尔曼？”众人大吃一惊。“我是说这个 GPS 卡而慢。”这段时间研究了一下卡尔曼滤波器，有一些心得，写出来与大家分享。卡尔曼滤波器与我以前讲过的FIR, IIR 滤波器完全不一样，与其说属于滤波器，不如说是属于最优控制的范畴。下面的内容涉及相当多的控制理论知识，对于在这方面不足的同学可能有些吃力。不过不要紧，大家关注结果，会应用就够了,??那些晦涩的理论和推导可以忽略。我也会用图片让大家更直观的理解卡尔曼滤波器。首先回顾一下传统数字滤波器。对于一个线性时不变系统，施加一个输入 u(t) ，我们可以