2016学术报告 胡洁.pptVIP

2、经济社会发展影响因素分析 影响江苏省地区生产总值的因素比较多，在本文的分析中，我们采用行业产值作为影响因素。根据江苏省经济社会所处的发展阶段和江苏地区的生产特点、各因素对生产总值的影响大小及资料的可比性，本文选择工业生产增加值、建筑业生产值、金融业生产值、房地产业生产值、零售业生产值和邮电交通生产值作为影响地区生产总值的主要因素。  三、序列平稳性检验与协整检验 1、序列平稳性检验 设定江苏省地区生产总值为被解释变量，并记为Y；设定工业生产增加值、建筑业生产值、金融业生产值、房地产业生产值、批发零售业生产值和邮电运输业生产值为解释变量，并分别记为 在Eviews中建立文档，录入了相关数据，然后分别对其进行单位根检验（ADF检验），从检验结果可以看出，在5%的显著水平上：Y~I(2), X1~I(2), X2~I(2), X3~I(2), X4~I(2), X5~I(2), X6~I(2)， 即 都是二阶单整序列。  3.2 协整检验 通过观察下图可以看出， 之间具有相同的增长和变化趋势，因此，它们之间很可能存在协整关系；同时，它们都是同阶（二阶）单整序列，这为协整准备了必要的前提。 在Eviews中建立模型： 然后对其残差序列ET进行单位根检验（ADF检验），检验结果如下图所示： 论文主要框架 四、 回归分析 1、建立计量经济模型 根据以上设定，观察Y关于Xi的回归散点图可知，被解释变量Y与解释变量X1、X2、X3、X4、X5、X6均存在较强的线性相关关系。于是得到模型的理论方程： 论文完成情况 对于该理论方程运用Eviews软件进行运算，得到回归结果如下： 问题和困难 2、模型的多重共线性分析 从相关系数矩阵可以看出：各解释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在严重的多重共线性。 3、修正多重共线性 采用逐步回归的方法，检验和解决多重共线性。分别做Y对 的一元回归，结果如下图所示： 从回归结果我们可以看出：Y关于X1方程的R2*(修正)最大，因此以X1为基础，顺次加入其它变量逐步回归，结果如下表所示： 经比较，新加入X2方程的R2*(修正)=0.999328，改进最大，而且各个参数的t检验均显著，选择保留X2，再加入其它新的变量逐步回归…… 在X1、X2的基础上分别加入X3后方程的R2*(修正)明显增大，而且各个参数t检验均显著，加入X4、X5后方程的R2*(修正)略有改善，且对其它回归参数估计值的t检验也未带来什么显著影响；加入X6后，不仅R2*(修正)出现下降，而且X6参数的t检验不显著，甚至连X6符号也变得不合理。因此保留X3 。 在X1、X2、X3的基础上加入X6后方程的R2*(修正)明显增大，而且各个参数均通过t检验；在加入X5后，不仅R2*(修正)没有得到改善，反而出现下降，而且X5参数的t检验不显著，甚至连X5的符号也变得不合理；在加入X4后，虽然R2*(修正)略有改善，但X4参数的t检验不显著，而且X4的符号也变得不合理。因此保留X6 。 在加入X4后，不仅R2*(修正)没有得到改善，反而下降，而且X4参数的t检验不显著，甚至连符号也变得不合理；而在加入X5后，虽然R2*(修正)略有改善，但X5参数不能通过t检验。这说明X4、X5引起了严重的多重共线性，应予以剔除 。 即：修正严重多重共线性影响的回归结果为： 4、自相关检验分析 利用Eviews软件，选择滞后期为12，得到残差et与et-1，et-2，…，et-12的各期相关系数和偏相关系数，从中可以直观地看出残差序列的相关情况（如下图所示）。方程窗口显示各阶的Q 统计量都没有超过相关图中设定的显著水平决定的临界值，因此接受原假设，即回归方程不存在自相关。 5、异方差检验分析 利用Eviews5.0 软件进行White 检验。选择包含交叉乘积项（Cross terms），执行命令之后，屏幕上显示出辅助回归模型的估计结果及以下信息： 取显著水平=0.05，由于nR2=14.46213χ20.05 (