第三章 典单方程计量经济学模型.pptVIP

第三章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 第一节 误设定的诊断与处理 第二节 多重共线性的诊断与对策 第三节 异方差的诊断与处理 第四节 自相关的诊断与处理 第五节 随机解释变量问题（工具变量法） 第一节 误设定 模型设定误差的类型一般有： 遗漏了重要的解释变量； 模型包含无关的解释变量； 采用了不正确的函数形式。 模型设定误差的检验 （1） 模型是否包含无关解释变量的检验 对模型中是否包含无关解释变量的检验，就是对模型解释变量的参数是否为0的检验 （2）模型遗漏重要解释变量和采用错误函数形式的检验 1）残差图示法检验 2）一般性设定偏误检验：拉姆齐（Ramsey）的RESET检验 拉姆齐的RESET检验的EViews实现： 选择Equation工具栏中的View\Stability Test\Ramsey RESET Test功能。 例7 本实验采用的数据是美国25家主要金属行业的产出Y、资本投入K以及劳动投入L。（table3-2.wf1）。有人认为估计模型为LnY=LnA+aLnK+bLnL，利用Ramsey RESET检验来判断模型是否存在模型设定误差。检验的原假设是：模型不存在设定误差。 第二节 多重共线性的诊断与对策 一般地，如果模型的F很大， F检验通过，但有些系数不能通过t检验，或模型的自变量之间简单相关系数